PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARD с XXXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARD с XXXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -37.29% vs 90.17% for XXXX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. CARD charges 0.95%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.

Доходность

Сравнение доходности CARD и XXXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 31.29%.

CARD

1 день
-0.79%
1 месяц
-13.02%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-0.02%
1 год
-37.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XXXX

1 день
1.52%
1 месяц
16.66%
С начала года
31.29%
6 месяцев
27.73%
1 год
90.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARD и XXXX

2026 (YTD)202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		-3.37%-60.21%-58.19%-31.44%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		31.29%17.36%61.36%16.31%

Correlation

The correlation between CARD and XXXX is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

-0.67

The correlation between CARD and XXXX has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

Часто сравнивают с CARD:
CARD с MUDCARD с OILDCARD с JETUCARD с CRCDCARD с MYYCARD с CARUCARD с NVDQ
Часто сравнивают с XXXX:
XXXX с ^VVIXXXXX с CPSMXXXX с TQQQXXXX с QLDXXXX с POCTXXXX с SPXLXXXX с FNGU

Доходность на риск

CARD vs. XXXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARD
Ранг доходности на риск CARD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина
XXXX
Ранг доходности на риск XXXX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXXX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c XXXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARDXXXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.94

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.37

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.31

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.43

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

9.30

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARD vs. XXXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа XXXX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и XXXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARDXXXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.94

-2.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.88

-1.54

Просадки

Сравнение просадок CARD и XXXX

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и XXXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARDXXXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-62.27%

-31.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.57%

-37.25%

-12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.74%

-1.40%

-91.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.17%

-11.59%

-56.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.04%

9.73%

+24.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и XXXX

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARDXXXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.78%

11.10%

+11.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.82%

35.43%

+14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.57%

46.80%

+21.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.47%

60.71%

+19.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.47%

60.71%

+19.76%

Сравнение комиссий CARD и XXXX

CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и XXXX

Ни CARD, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CARD and XXXX have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARD has higher volatility (22.78%) compared to XXXX (11.10%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs XXXX's -62.27%.

On 1-year performance, XXXX leads with 90.17% vs -37.29% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 90.17% return vs -37.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.

CARD and XXXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CARD is categorized as Inverse Equities, while XXXX is Leveraged Equities. CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while XXXX tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 2.95% for XXXX.

XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARD и XXXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор