Сравнение CARD с MYY
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while MYY tracks the S&P Mid Cap 400 (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, CARD returned -48.65%/yr vs -8.17%/yr for MYY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARD и MYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у MYY с доходностью -11.42%.
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -7.06%
- С начала года
- -11.42%
- 1 год
- -14.78%
- 3 года*
- -8.17%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- -10.83%
Сравнение доходности по годам CARD и MYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.42% | -4.05% | -7.08% | -5.33% |
Correlation
The correlation between CARD and MYY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between CARD and MYY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. MYY — Ранг доходности на риск
CARD
MYY
Сравнение CARD c MYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | MYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.86 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.81 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.52 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и MYY
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке MYY в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и MYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -95.20% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -18.25% | -23.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | -35.14% | -58.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.46% | -95.09% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -72.26% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 9.76% | +18.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и MYY
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 3.40% | +18.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.52% | 11.67% | +41.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 15.80% | +54.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 19.60% | +60.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 21.20% | +59.12% |
Сравнение комиссий CARD и MYY
И CARD, и MYY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и MYY
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.31% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and MYY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to MYY (3.40%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs MYY's -95.20%.
On 3-year performance, MYY leads with -8.17% vs -48.65% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MYY has performed better with a -8.17% return vs -48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD and MYY have the same expense ratio: 0.95% per year.
MYY has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.00% for CARD.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%). They also come from different issuers: Max and ProShares.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и MYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор