Сравнение CARD с OILD
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -37.29% vs -73.93% for OILD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARD и OILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -61.34%.
CARD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -13.02%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- -61.34%
- 6 месяцев
- -58.10%
- 1 год
- -73.93%
- 3 года*
- -48.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и OILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -3.37% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -61.34% | -41.67% | -14.58% | -25.58% |
Correlation
The correlation between CARD and OILD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.21 |
The correlation between CARD and OILD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. OILD — Ранг доходности на риск
CARD
OILD
Сравнение CARD c OILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | OILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.74 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.96 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.58 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -1.22 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.75 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CARD и OILD
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и OILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -98.90% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -77.40% | +27.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -88.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.74% | -98.74% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.17% | -88.65% | +20.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.04% | 46.83% | -12.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и OILD
Текущая волатильность для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) составляет 22.78%, в то время как у MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что CARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 24.24% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 48.36% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.57% | 61.04% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.47% | 79.35% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.47% | 79.35% | +1.12% |
Сравнение комиссий CARD и OILD
И CARD, и OILD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и OILD
Ни CARD, ни OILD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARD and OILD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (24.24%) compared to CARD (22.78%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs OILD's -98.90%.
On 1-year performance, CARD leads with -37.29% vs -73.93% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 22.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -37.29% return vs -73.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD and OILD have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARD and OILD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: Max and REX.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и OILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор