Сравнение CARD с OILD
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, CARD returned -48.65%/yr vs -44.47%/yr for OILD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARD и OILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -13.01%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -57.86%.
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILD
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -7.04%
- 6 месяцев
- -47.85%
- С начала года
- -57.86%
- 1 год
- -65.56%
- 3 года*
- -44.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и OILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.86% | -41.67% | -14.58% | -27.30% |
Correlation
The correlation between CARD and OILD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between CARD and OILD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. OILD — Ранг доходности на риск
CARD
OILD
Сравнение CARD c OILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | OILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.80 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.88 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.39 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и OILD
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и OILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -98.90% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -74.53% | +32.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | -86.29% | -7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.46% | -98.63% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -88.80% | +19.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 47.08% | -19.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и OILD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеют волатильность 21.51% и 22.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 22.10% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.52% | 50.10% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 63.18% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 79.25% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 79.25% | +1.07% |
Сравнение комиссий CARD и OILD
И CARD, и OILD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и OILD
Ни CARD, ни OILD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARD and OILD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (22.10%) compared to CARD (21.51%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs OILD's -98.90%.
On 3-year performance, OILD leads with -44.47% vs -48.65% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 21.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILD has performed better with a -44.47% return vs -48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD and OILD have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARD and OILD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: Max and REX.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и OILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор