PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARD с OILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CARD и OILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -61.34%.


CARD

1 день
-0.79%
1 месяц
-13.02%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-0.02%
1 год
-37.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*

OILD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.58%
С начала года
-61.34%
6 месяцев
-58.10%
1 год
-73.93%
3 года*
-48.52%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARD и OILD


2026 (YTD)202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
-3.37%-60.21%-58.19%-30.38%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
-61.34%-41.67%-14.58%-25.58%

Correlation

The correlation between CARD and OILD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.21

The correlation between CARD and OILD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

CARD vs. OILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c OILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CARDOILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.74

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.96

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.58

+0.48

CARD vs. OILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.55, что выше коэффициента Шарпа OILD равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и OILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CARDOILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-1.22

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.75

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CARD и OILD

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и OILD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CARDOILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-98.90%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.57%

-77.40%

+27.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.74%

-98.74%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.17%

-88.65%

+20.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.04%

46.83%

-12.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и OILD

Текущая волатильность для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) составляет 22.78%, в то время как у MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что CARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CARDOILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.78%

24.24%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.82%

48.36%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.57%

61.04%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.47%

79.35%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.47%

79.35%

+1.12%

Сравнение комиссий CARD и OILD

И CARD, и OILD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и OILD

Ни CARD, ни OILD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CARD and OILD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (24.24%) compared to CARD (22.78%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs OILD's -98.90%.

On 1-year performance, CARD leads with -37.29% vs -73.93% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 22.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CARD has performed better with a -37.29% return vs -73.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARD and OILD have the same expense ratio: 0.95% per year.

CARD and OILD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: Max and REX.

CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARD и OILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор