PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARD с OILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CARD и OILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -49.72%.


CARD

1 день
-2.38%
1 месяц
1.10%
С начала года
3.44%
6 месяцев
15.94%
1 год
-32.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

OILD

1 день
5.75%
1 месяц
33.56%
С начала года
-49.72%
6 месяцев
-50.82%
1 год
-61.14%
3 года*
-44.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARD и OILD


2026 (YTD)202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
3.44%-60.21%-58.19%-32.77%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
-49.72%-41.67%-14.58%-27.30%

Correlation

The correlation between CARD and OILD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.20

The correlation between CARD and OILD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

CARD vs. OILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c OILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CARDOILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.83

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.82

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-1.37

+0.35

CARD vs. OILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа OILD равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и OILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARD и OILD

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и OILD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CARDOILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-98.90%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.42%

-74.53%

+28.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.23%

-98.36%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.74%

-88.68%

+19.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.58%

44.62%

-13.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и OILD

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 23.68% по сравнению с MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) с волатильностью 21.77%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CARDOILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.68%

21.77%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.62%

49.80%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.15%

62.42%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.69%

79.39%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.69%

79.39%

+1.30%

Сравнение комиссий CARD и OILD

И CARD, и OILD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и OILD

Ни CARD, ни OILD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CARD and OILD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARD has higher volatility (23.68%) compared to OILD (21.77%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs OILD's -98.90%.

On 1-year performance, CARD leads with -32.26% vs -61.14% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 21.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CARD has performed better with a -32.26% return vs -61.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARD and OILD have the same expense ratio: 0.95% per year.

CARD and OILD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: Max and REX.

CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARD и OILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор