PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARD с OILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CARD и OILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность -13.75%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -60.45%.


CARD

1 день
1.53%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
-10.02%
С начала года
-13.75%
1 год
-39.84%
3 года*
-49.96%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-52.92%

OILD

1 день
6.84%
1 месяц
-23.29%
6 месяцев
-34.87%
С начала года
-60.45%
1 год
-68.67%
3 года*
-41.64%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-58.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$45.49K$48.65K$45.76K
$2.86M$2.52M$3.67M

Сравнение доходности по годам CARD и OILD


2026 (YTD)202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
-13.75%-60.21%-58.19%-32.77%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
-60.45%-41.67%-14.58%-27.30%

Correlation

The correlation between CARD and OILD is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.16

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.17

The correlation between CARD and OILD shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

CARD vs. OILD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 11
Ранг коэф-та Мартина

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CARD c OILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CARDOILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.79

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.92

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-1.37

-0.09

CARD vs. OILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа OILD равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и OILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARD и OILD

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.74%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и OILD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CARDOILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.74%

-98.90%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.65%

-74.53%

+30.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.74%

-85.42%

-8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.52%

-98.71%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.65%

-88.92%

+19.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.80%

50.19%

-22.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и OILD

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) с волатильностью 20.09%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CARDOILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.37%

20.09%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.65%

49.88%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.96%

63.76%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.41%

79.08%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.41%

79.08%

+1.33%

Сравнение комиссий CARD и OILD

И CARD, и OILD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и OILD

Ни CARD, ни OILD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CARD and OILD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARD has higher volatility (22.37%) compared to OILD (20.09%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.74% vs OILD's -98.90%.

On 3-year performance, OILD leads with -41.64% vs -49.96% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 20.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OILD has performed better with a -41.64% return vs -49.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARD and OILD have the same expense ratio: 0.95% per year.

CARD and OILD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: Max and REX.

CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARD и OILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор