Сравнение CARD с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
CARD и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CARD и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -34.39% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARD и MSTZ
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
CARD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
CARD
MSTZ
Сравнение CARD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 0.03 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 1.17 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.10 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.13 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.03 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CARD и MSTZ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и MSTZ
Ни CARD, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CARD и MSTZ
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -99.36% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.41% | -83.20% | +5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.63% | -97.37% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.65% | -93.92% | +27.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.69% | 61.41% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и MSTZ
Текущая волатильность для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) составляет 24.83%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что CARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 38.01% | -13.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.66% | 122.49% | -69.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.45% | 147.18% | -64.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.91% | 172.91% | -92.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.91% | 172.91% | -92.00% |