Сравнение CARD с MSTZ
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. CARD is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, CARD returned -30.65% vs 138.79% for MSTZ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CARD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности CARD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -28.57%.
CARD
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- -30.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 10.06%
- 1 месяц
- 102.15%
- С начала года
- -28.57%
- 6 месяцев
- -23.10%
- 1 год
- 138.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 5.96% | -60.21% | -35.24% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -28.57% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between CARD and MSTZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
CARD
MSTZ
Сравнение CARD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.64 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 3.27 | -4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и MSTZ
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -99.38% | +5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -84.89% | +38.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.04% | -97.57% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.71% | -94.45% | +25.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.50% | 42.87% | -11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и MSTZ
Текущая волатильность для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) составляет 24.36%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 42.31%. Это указывает на то, что CARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.36% | 42.31% | -17.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.63% | 127.64% | -75.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.25% | 143.71% | -73.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 169.81% | -89.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 169.81% | -89.07% |
Сравнение комиссий CARD и MSTZ
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и MSTZ
Ни CARD, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARD and MSTZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (42.31%) compared to CARD (24.36%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 138.79% vs -30.65% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 24.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 138.79% return vs -30.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
CARD and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Max and REX. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор