PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAPL с USAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAPL с USAC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossAmerica Partners LP (CAPL) и USA Compression Partners, LP (USAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPL или USAC.

Корреляция

Корреляция между CAPL и USAC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CAPL и USAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossAmerica Partners LP (CAPL) и USA Compression Partners, LP (USAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
295.25%
474.27%
CAPL
USAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAPL:

0.52

USAC:

0.26

Коэф-т Сортино

CAPL:

0.83

USAC:

0.60

Коэф-т Омега

CAPL:

1.12

USAC:

1.08

Коэф-т Кальмара

CAPL:

0.75

USAC:

0.34

Коэф-т Мартина

CAPL:

1.65

USAC:

1.05

Индекс Язвы

CAPL:

7.90%

USAC:

7.78%

Дневная вол-ть

CAPL:

24.88%

USAC:

31.01%

Макс. просадка

CAPL:

-69.32%

USAC:

-78.96%

Текущая просадка

CAPL:

-5.93%

USAC:

-13.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAPL:

$913.05M

USAC:

$3.01B

EPS

CAPL:

$0.52

USAC:

$0.72

Коэффициент P/E

CAPL:

45.48

USAC:

35.08

Коэффициент PEG

CAPL:

-648.25

USAC:

-68.32

Коэффициент P/S

CAPL:

0.24

USAC:

3.16

Коэффициент P/B

CAPL:

284.08

USAC:

108.31

Общая выручка (12 мес.)

CAPL:

$3.28B

USAC:

$721.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

CAPL:

$298.73M

USAC:

$282.01M

EBITDA (12 мес.)

CAPL:

$143.14M

USAC:

$426.07M

Доходность по периодам

С начала года, CAPL показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у USAC с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции CAPL уступали акциям USAC по среднегодовой доходности: 8.00% против 14.35% соответственно.

CAPL

С начала года

9.98%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

15.76%

1 год

11.86%

5 лет

26.98%

10 лет

8.00%

USAC

С начала года

9.41%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

16.74%

1 год

9.50%

5 лет

42.59%

10 лет

14.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAPL и USAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPL
Ранг риск-скорректированной доходности CAPL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAPL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
USAC
Ранг риск-скорректированной доходности USAC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAPL c USAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CAPL, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAPL: 0.52
USAC: 0.26
Коэффициент Сортино CAPL, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAPL: 0.83
USAC: 0.60
Коэффициент Омега CAPL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAPL: 1.12
USAC: 1.08
Коэффициент Кальмара CAPL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAPL: 0.75
USAC: 0.34
Коэффициент Мартина CAPL, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAPL: 1.65
USAC: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа CAPL на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа USAC равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPL и USAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.26
CAPL
USAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPL и USAC

Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности USAC в 6.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAPL
CrossAmerica Partners LP		8.88%9.55%9.21%10.59%11.02%12.23%11.63%15.55%10.44%9.53%8.60%5.16%
USAC
USA Compression Partners, LP		6.24%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%11.90%

Просадки

Сравнение просадок CAPL и USAC

Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и USAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.93%
-13.61%
CAPL
USAC

Волатильность

Сравнение волатильности CAPL и USAC

Текущая волатильность для CrossAmerica Partners LP (CAPL) составляет 13.14%, в то время как у USA Compression Partners, LP (USAC) волатильность равна 17.71%. Это указывает на то, что CAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
17.71%
CAPL
USAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAPL и USAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrossAmerica Partners LP и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию