PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPL с USAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAPL с USAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAPL (CrossAmerica Partners LP) and USAC (USA Compression Partners, LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — CAPL in Oil & Gas Refining & Marketing, USAC in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 10 years, CAPL returned 9.98%/yr vs 19.04%/yr for USAC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAPL и USAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossAmerica Partners LP (CAPL) и USA Compression Partners, LP (USAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPL показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у USAC с доходностью 26.30%. За последние 10 лет акции CAPL уступали акциям USAC по среднегодовой доходности: 9.98% против 19.04% соответственно.

CAPL

1 день
-0.23%
1 месяц
5.49%
С начала года
11.55%
6 месяцев
11.55%
1 год
10.63%
3 года*
16.16%
5 лет*
13.11%
10 лет*
9.98%

USAC

1 день
-2.04%
1 месяц
3.53%
С начала года
26.30%
6 месяцев
17.13%
1 год
15.45%
3 года*
22.95%
5 лет*
23.88%
10 лет*
19.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPL и USAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPL
CrossAmerica Partners LP		11.55%2.89%6.27%26.71%14.99%22.91%9.01%43.57%-33.07%3.68%
USAC
USA Compression Partners, LP		26.30%6.38%12.67%28.80%25.91%45.90%-10.09%57.91%-11.29%8.05%

Correlation

The correlation between CAPL and USAC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2013 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAPL:

$838.43M

USAC:

$3.99B

EPS

CAPL:

$1.54

USAC:

$1.01

Коэффициент P/E

CAPL:

14.17

USAC:

27.54

Коэффициент PEG

CAPL:

0.27

USAC:

0.44

Коэффициент P/S

CAPL:

0.18

USAC:

3.28

Общая выручка (12 мес.)

CAPL:

$4.62B

USAC:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAPL:

$393.28M

USAC:

$433.32M

EBITDA (12 мес.)

CAPL:

$235.35M

USAC:

$537.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossAmerica Partners LP

USA Compression Partners, LP

Часто сравнивают с CAPL:
CAPL с GOOGLCAPL с SCHDCAPL с JEPICAPL с PRFRXCAPL с SUNCAPL с EPDCAPL с VOO
Часто сравнивают с USAC:
USAC с SCHDUSAC с TRINUSAC с KGSUSAC с AMLPUSAC с DKLUSAC с OHIUSAC с ARCC

Доходность на риск

CAPL vs. USAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPL
Ранг доходности на риск CAPL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
USAC
Ранг доходности на риск USAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPL c USAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPLUSACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.63

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
1.06

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.35

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

2.87

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPL vs. USAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPL на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAC равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPL и USAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPLUSACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.85

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.45

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CAPL и USAC

Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и USAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPLUSACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-78.96%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-11.47%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-24.35%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-24.39%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.92%

-78.96%

+12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-7.92%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-12.72%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

6.07%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPL и USAC

Текущая волатильность для CrossAmerica Partners LP (CAPL) составляет 7.92%, в то время как у USA Compression Partners, LP (USAC) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что CAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPLUSACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

10.67%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

17.72%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

25.02%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.22%

28.30%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

42.78%

-2.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPL и USAC

Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности USAC в 7.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPL
CrossAmerica Partners LP		9.59%10.19%9.55%9.21%10.59%11.02%12.23%11.63%15.55%10.44%9.53%8.60%
USAC
USA Compression Partners, LP		7.53%9.13%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAPL и USAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrossAmerica Partners LP и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B202220232024202520260
331.28M
(CAPL) Общая выручка
(USAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CAPL and USAC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAC has higher volatility (10.67%) compared to CAPL (7.92%). In terms of maximum drawdown, CAPL dropped -69.32% vs USAC's -78.96%.

USAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPL и USAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор