PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAPL с USAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CAPL и USAC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CAPL и USAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossAmerica Partners LP (CAPL) и USA Compression Partners, LP (USAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.00%
-6.33%
CAPL
USAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAPL:

0.26

USAC:

-0.22

Коэф-т Сортино

CAPL:

0.51

USAC:

-0.16

Коэф-т Омега

CAPL:

1.07

USAC:

0.98

Коэф-т Кальмара

CAPL:

0.33

USAC:

-0.25

Коэф-т Мартина

CAPL:

0.68

USAC:

-0.43

Индекс Язвы

CAPL:

8.45%

USAC:

12.53%

Дневная вол-ть

CAPL:

22.43%

USAC:

24.69%

Макс. просадка

CAPL:

-69.31%

USAC:

-78.96%

Текущая просадка

CAPL:

-2.39%

USAC:

-18.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAPL:

$827.90M

USAC:

$2.62B

EPS

CAPL:

$0.52

USAC:

$0.55

Цена/прибыль

CAPL:

41.85

USAC:

40.75

PEG коэффициент

CAPL:

-648.25

USAC:

-68.32

Общая выручка (12 мес.)

CAPL:

$5.14B

USAC:

$929.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

CAPL:

$362.71M

USAC:

$363.09M

EBITDA (12 мес.)

CAPL:

$152.34M

USAC:

$537.02M

Доходность по периодам

С начала года, CAPL показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у USAC с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции CAPL уступали акциям USAC по среднегодовой доходности: 4.99% против 16.12% соответственно.


CAPL

С начала года

4.72%

1 месяц

8.73%

6 месяцев

11.27%

1 год

3.00%

5 лет

15.38%

10 лет

4.99%

USAC

С начала года

3.01%

1 месяц

-9.69%

6 месяцев

-5.50%

1 год

-2.37%

5 лет

18.14%

10 лет

16.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAPL c USAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAPL, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.26-0.22
Коэффициент Сортино CAPL, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.51-0.16
Коэффициент Омега CAPL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.070.98
Коэффициент Кальмара CAPL, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.33-0.25
Коэффициент Мартина CAPL, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.68-0.43
CAPL
USAC

Показатель коэффициента Шарпа CAPL на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа USAC равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPL и USAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.26
-0.22
CAPL
USAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPL и USAC

Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что сопоставимо с доходностью USAC в 9.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CAPL
CrossAmerica Partners LP
9.69%9.21%10.59%11.02%12.23%11.63%15.56%10.45%9.54%8.61%5.17%6.04%
USAC
USA Compression Partners, LP
9.75%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%11.90%4.66%

Просадки

Сравнение просадок CAPL и USAC

Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.31%, что меньше максимальной просадки USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и USAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.39%
-18.46%
CAPL
USAC

Волатильность

Сравнение волатильности CAPL и USAC

CrossAmerica Partners LP (CAPL) и USA Compression Partners, LP (USAC) имеют волатильность 6.16% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.16%
5.94%
CAPL
USAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAPL и USAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrossAmerica Partners LP и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab