Сравнение CAPL с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Alerian MLP ETF (AMLP).
AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPL и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPL и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 3.28% | 2.89% | 6.27% | 26.71% | 14.99% | 22.91% | 9.01% | 43.57% | -33.07% | 3.68% |
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPL показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции CAPL превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 9.66% против 8.63% соответственно.
CAPL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- -7.00%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 9.66%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPL vs. AMLP — Ранг доходности на риск
CAPL
AMLP
Сравнение CAPL c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPL | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.62 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 0.89 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.68 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 1.72 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPL | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.62 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.02 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.31 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.22 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CAPL и AMLP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPL и AMLP
Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности AMLP в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 10.11% | 10.19% | 9.55% | 9.21% | 10.59% | 11.02% | 12.23% | 11.63% | 15.55% | 10.44% | 9.53% | 8.60% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок CAPL и AMLP
Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPL | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -77.19% | +7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -14.27% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.80% | -20.92% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -72.62% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -2.17% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -17.57% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 5.60% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPL и AMLP
CrossAmerica Partners LP (CAPL) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что CAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPL | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 2.92% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 7.86% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 16.08% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.29% | 20.18% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.70% | 27.84% | +12.86% |