Сравнение CAPE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CAPE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPE или VOO.
Корреляция
Корреляция между CAPE и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и VOO
Основные характеристики
CAPE:
0.74
VOO:
0.32
CAPE:
1.15
VOO:
0.57
CAPE:
1.16
VOO:
1.08
CAPE:
0.81
VOO:
0.32
CAPE:
3.43
VOO:
1.42
CAPE:
3.39%
VOO:
4.19%
CAPE:
15.66%
VOO:
18.73%
CAPE:
-22.07%
VOO:
-33.99%
CAPE:
-8.68%
VOO:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -9.88%.
CAPE
-2.77%
-3.20%
-2.42%
11.72%
N/A
N/A
VOO
-9.88%
-6.86%
-9.35%
6.85%
14.69%
11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и VOO
CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CAPE и VOO
CAPE
VOO
Сравнение CAPE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и VOO
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VOO в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.30% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и VOO
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и VOO
Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 10.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.