PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPE с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - CAPE is a Global Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAPE returned 12.69%/yr vs 15.59%/yr for SCHD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAPE charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности CAPE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

CAPE

1 день
1.37%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.47%
3 года*
12.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPE и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-0.36%9.10%14.40%27.65%-15.28%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-2.08%

Correlation

The correlation between CAPE and SCHD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.77

The correlation between CAPE and SCHD shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CAPE и SCHD

Секторы
CAPE
SCHD

Потребительский защитный сектор

25.9%
19.2%

Коммуникационные услуги

25.2%
6.3%

Здравоохранение

25.0%
18.8%

Потребительский циклический сектор

24.8%
6.3%

Недвижимость

24.7%

-

Финансовые услуги

23.2%
9.3%

Сырьевые материалы

22.0%
1.2%

Технологии

0.2%
16.4%

Промышленность

0.0%
7.5%

Энергетика

-

16.2%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

CAPE
25.9%
SCHD
19.2%

Коммуникационные услуги

CAPE
25.2%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

CAPE
25.0%
SCHD
18.8%

Потребительский циклический сектор

CAPE
24.8%
SCHD
6.3%

Недвижимость

CAPE
24.7%
SCHD

-

Финансовые услуги

CAPE
23.2%
SCHD
9.3%

Сырьевые материалы

CAPE
22.0%
SCHD
1.2%

Технологии

CAPE
0.2%
SCHD
16.4%

Промышленность

CAPE
0.0%
SCHD
7.5%

Энергетика

CAPE

-

SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

CAPE

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Shiller CAPE ETN

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDYCAPE с CSPX.AS
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

CAPE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPESCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
2.64

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
4.08

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.47

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

6.26

-5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

15.38

-13.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPESCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.64

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.86

-0.43

Просадки

Сравнение просадок CAPE и SCHD

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-33.37%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-4.61%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-16.13%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.73%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-3.32%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.87%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и SCHD

iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что CAPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.69%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

7.65%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

10.95%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

14.38%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.71%

+0.22%

Сравнение комиссий CAPE и SCHD

CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и SCHD

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.39%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

CAPE and SCHD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPE has higher volatility (3.00%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, CAPE dropped -22.07% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, SCHD leads with 15.59% vs 12.69% for CAPE. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHD has performed better with a 15.59% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for CAPE.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.39% for CAPE.

CAPE is categorized as Global Equities, while SCHD is Dividend. CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for CAPE and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPE и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор