Сравнение CAPE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
CAPE и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPE или SCHD.
Основные характеристики
| CAPE | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.17% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 32.42% | 31.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 5.14 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 16.93 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 12.20% | 11.32% |
| Макс. просадка | -22.07% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CAPE и SCHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и SCHD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAPE показывает доходность 18.17%, а SCHD немного ниже – 17.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и SCHD
CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAPE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и SCHD
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.10% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и SCHD
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и SCHD
iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.60% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.