PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPE с YACKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPE с YACKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) and YACKX (AMG Yacktman Fund) are both funds - CAPE is a Global Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index, while YACKX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 3 years, CAPE returned 12.19%/yr vs 15.00%/yr for YACKX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAPE charges 0.45%/yr vs 0.71%/yr for YACKX.

Доходность

Сравнение доходности CAPE и YACKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у YACKX с доходностью 19.98%.

CAPE

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-1.38%
1 год
3.29%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

YACKX

1 день
-0.44%
1 месяц
5.67%
С начала года
19.98%
6 месяцев
5.18%
1 год
16.49%
3 года*
15.00%
5 лет*
8.95%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPE и YACKX

2026 (YTD)2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-1.70%9.10%14.40%27.65%-15.28%
YACKX
AMG Yacktman Fund		19.98%1.34%13.15%15.46%-6.85%

Correlation

The correlation between CAPE and YACKX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.75

Over the past year, the correlation between CAPE and YACKX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Shiller CAPE ETN

AMG Yacktman Fund

Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с TQQQCAPE с MDYCAPE с CSPX.AS
Часто сравнивают с YACKX:
YACKX с SPYYACKX с TWEIXYACKX с DSEEXYACKX с VUGYACKX с DGROYACKX с FLPSXYACKX с SPXX

Доходность на риск

CAPE vs. YACKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
YACKX
Ранг доходности на риск YACKX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YACKX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPE c YACKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPEYACKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.86

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
1.00

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.03

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

2.99

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPE vs. YACKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа YACKX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и YACKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPEYACKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.71

-0.29

Просадки

Сравнение просадок CAPE и YACKX

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки YACKX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и YACKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPEYACKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-46.65%

+24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-16.30%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-18.30%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-0.44%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-5.27%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

5.57%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и YACKX

Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 2.63%, в то время как у AMG Yacktman Fund (YACKX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YACKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPEYACKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.31%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

19.61%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

19.37%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

17.10%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.15%

+0.78%

Сравнение комиссий CAPE и YACKX

CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии YACKX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и YACKX

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как YACKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.41%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YACKX
AMG Yacktman Fund		0.00%0.00%17.32%4.39%7.35%3.72%10.82%16.84%23.06%10.67%8.57%13.66%

Часто задаваемые вопросы

CAPE and YACKX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YACKX has higher volatility (4.31%) compared to CAPE (2.63%). In terms of maximum drawdown, CAPE dropped -22.07% vs YACKX's -46.65%.

YACKX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPE и YACKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор