PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAPE с YACKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPE с YACKX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и AMG Yacktman Fund (YACKX).

CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. YACKX управляется AMG. Фонд был запущен 6 июл. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPE или YACKX.

Корреляция

Корреляция между CAPE и YACKX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CAPE и YACKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAPE:

0.73

YACKX:

-0.07

Коэф-т Сортино

CAPE:

1.16

YACKX:

0.06

Коэф-т Омега

CAPE:

1.16

YACKX:

1.01

Коэф-т Кальмара

CAPE:

0.82

YACKX:

-0.02

Коэф-т Мартина

CAPE:

3.16

YACKX:

-0.08

Индекс Язвы

CAPE:

3.73%

YACKX:

3.68%

Дневная вол-ть

CAPE:

15.81%

YACKX:

13.07%

Макс. просадка

CAPE:

-22.07%

YACKX:

-55.37%

Текущая просадка

CAPE:

-5.26%

YACKX:

-4.14%

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у YACKX с доходностью 1.52%.

CAPE

С начала года

0.86%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-2.35%

1 год

11.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YACKX

С начала года

1.52%

1 месяц

6.42%

6 месяцев

-3.43%

1 год

-0.73%

5 лет

13.13%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CAPE и YACKX

CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии YACKX в 0.71%.

YACKX
AMG Yacktman Fund
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAPE и YACKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг риск-скорректированной доходности CAPE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAPE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
YACKX
Ранг риск-скорректированной доходности YACKX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YACKX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAPE c YACKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа YACKX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и YACKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и YACKX

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности YACKX в 2.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.25%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YACKX
AMG Yacktman Fund		2.06%2.09%1.78%1.56%1.10%1.33%1.79%2.28%1.48%1.90%1.63%1.06%

Просадки

Сравнение просадок CAPE и YACKX

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки YACKX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и YACKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и YACKX

iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с AMG Yacktman Fund (YACKX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что CAPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YACKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...