Сравнение CAPE с YACKX
CAPE (DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF) and YACKX (AMG Yacktman Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, CAPE returned 11.67%/yr vs 16.80%/yr for YACKX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CAPE charges 0.65%/yr vs 0.71%/yr for YACKX.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и YACKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у YACKX с доходностью 20.29%.
CAPE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.16%
YACKX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- 11.31%
- С начала года
- 20.29%
- 1 год
- 32.93%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 12.50%
- Всё время*
- 10.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $395.56K | $459.56K | $918.47K | |
YACKX AMG Yacktman Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CAPE и YACKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF | 4.09% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
YACKX AMG Yacktman Fund | 20.29% | 19.64% | 4.83% | 15.46% | -6.81% |
Correlation
The correlation between CAPE and YACKX is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between CAPE and YACKX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPE vs. YACKX — Ранг доходности на риск
CAPE
YACKX
Сравнение CAPE c YACKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAPE | YACKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.55 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 4.80 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 13.21 | -10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAPE и YACKX
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки YACKX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и YACKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPE | YACKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -46.65% | +24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -6.86% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -13.66% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -5.10% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.48% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и YACKX
DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с AMG Yacktman Fund (YACKX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что CAPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YACKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPE | YACKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 2.21% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 9.66% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 11.55% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 12.92% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 13.79% | +3.04% |
Сравнение комиссий CAPE и YACKX
CAPE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YACKX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и YACKX
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности YACKX в 14.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF | 1.35% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YACKX AMG Yacktman Fund | 14.76% | 17.75% | 9.70% | 4.39% | 7.35% | 3.72% | 10.82% | 9.31% | 23.06% | 10.67% | 8.57% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
CAPE and YACKX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAPE has higher volatility (4.38%) compared to YACKX (2.21%). In terms of maximum drawdown, CAPE dropped -22.07% vs YACKX's -46.65%.
YACKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAPE и YACKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор