PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAPE с MDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPE с MDY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).

CAPE и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPE или MDY.

Корреляция

Корреляция между CAPE и MDY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CAPE и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAPE:

0.73

MDY:

-0.02

Коэф-т Сортино

CAPE:

1.16

MDY:

0.17

Коэф-т Омега

CAPE:

1.16

MDY:

1.02

Коэф-т Кальмара

CAPE:

0.82

MDY:

0.01

Коэф-т Мартина

CAPE:

3.16

MDY:

0.02

Индекс Язвы

CAPE:

3.73%

MDY:

7.63%

Дневная вол-ть

CAPE:

15.81%

MDY:

21.65%

Макс. просадка

CAPE:

-22.07%

MDY:

-55.33%

Текущая просадка

CAPE:

-5.26%

MDY:

-12.62%

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью -5.21%.

CAPE

С начала года

0.86%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-2.35%

1 год

11.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MDY

С начала года

-5.21%

1 месяц

9.78%

6 месяцев

-10.03%

1 год

-0.29%

5 лет

13.57%

10 лет

8.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CAPE и MDY

CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.

CAPE
iPath Shiller CAPE ETN
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAPE и MDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг риск-скорректированной доходности CAPE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAPE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг риск-скорректированной доходности MDY, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAPE c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа MDY равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и MDY

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности MDY в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.25%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.31%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%1.17%

Просадки

Сравнение просадок CAPE и MDY

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и MDY

Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 4.51%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...