Сравнение CAPE с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
CAPE и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и MDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPE и MDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -3.63% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -9.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 3.32%.
CAPE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и MDY
CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.
Доходность на риск
CAPE vs. MDY — Ранг доходности на риск
CAPE
MDY
Сравнение CAPE c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPE | MDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.82 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.30 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.28 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 5.46 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPE | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.82 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CAPE и MDY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и MDY
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности MDY в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.44% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и MDY
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и MDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPE | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -55.33% | +33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -14.07% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -5.36% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -7.06% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.29% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и MDY
Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 5.18%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPE | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 6.42% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 11.89% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 21.11% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 19.78% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 21.17% | -4.04% |