PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAPE с MDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAPE и MDY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности CAPE и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.86%
8.05%
CAPE
MDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAPE:

1.47

MDY:

1.37

Коэф-т Сортино

CAPE:

1.98

MDY:

1.94

Коэф-т Омега

CAPE:

1.26

MDY:

1.24

Коэф-т Кальмара

CAPE:

2.25

MDY:

2.58

Коэф-т Мартина

CAPE:

7.01

MDY:

6.40

Индекс Язвы

CAPE:

2.51%

MDY:

3.40%

Дневная вол-ть

CAPE:

12.01%

MDY:

15.92%

Макс. просадка

CAPE:

-22.07%

MDY:

-55.33%

Текущая просадка

CAPE:

-6.07%

MDY:

-4.33%

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 3.78%.


CAPE

С начала года

0.01%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

6.86%

1 год

17.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MDY

С начала года

3.78%

1 месяц

4.22%

6 месяцев

8.05%

1 год

20.82%

5 лет

10.58%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAPE и MDY

CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.


CAPE
iPath Shiller CAPE ETN
График комиссии CAPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии MDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAPE и MDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAPE
Ранг риск-скорректированной доходности CAPE, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAPE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

MDY
Ранг риск-скорректированной доходности MDY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAPE c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAPE, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.471.37
Коэффициент Сортино CAPE, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.981.94
Коэффициент Омега CAPE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.261.24
Коэффициент Кальмара CAPE, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.252.58
Коэффициент Мартина CAPE, с текущим значением в 7.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.016.40
CAPE
MDY

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDY равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.47
1.37
CAPE
MDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и MDY

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности MDY в 1.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN
1.23%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
1.14%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%1.17%

Просадки

Сравнение просадок CAPE и MDY

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.07%
-4.33%
CAPE
MDY

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и MDY

Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 4.08%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.08%
5.44%
CAPE
MDY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab