Сравнение CAPE с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
CAPE и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPE или MDY.
Корреляция
Корреляция между CAPE и MDY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и MDY
Основные характеристики
CAPE:
1.47
MDY:
1.37
CAPE:
1.98
MDY:
1.94
CAPE:
1.26
MDY:
1.24
CAPE:
2.25
MDY:
2.58
CAPE:
7.01
MDY:
6.40
CAPE:
2.51%
MDY:
3.40%
CAPE:
12.01%
MDY:
15.92%
CAPE:
-22.07%
MDY:
-55.33%
CAPE:
-6.07%
MDY:
-4.33%
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 3.78%.
CAPE
0.01%
-0.52%
6.86%
17.15%
N/A
N/A
MDY
3.78%
4.22%
8.05%
20.82%
10.58%
10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и MDY
CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CAPE и MDY
CAPE
MDY
Сравнение CAPE c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и MDY
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности MDY в 1.14%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPath Shiller CAPE ETN | 1.23% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.14% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и MDY
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и MDY
Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 4.08%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.