Сравнение CAPE с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
CAPE и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPE или TQQQ.
Основные характеристики
| CAPE | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.17% | 64.96% |
| Дох-ть за 1 год | 32.42% | 119.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 5.14 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 16.93 | 9.24 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 12.40% |
| Дневная вол-ть | 12.20% | 52.07% |
| Макс. просадка | -22.07% | -81.66% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между CAPE и TQQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и TQQQ
С начала года, CAPE показывает доходность 18.17%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и TQQQ
CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAPE c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и TQQQ
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности TQQQ в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.10% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.15% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и TQQQ
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и TQQQ
Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 3.60%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.