PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPE с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPE с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - CAPE is a Global Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, CAPE returned 12.69%/yr vs 68.49%/yr for TQQQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAPE charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности CAPE и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%.

CAPE

1 день
1.37%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.47%
3 года*
12.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPE и TQQQ

2026 (YTD)2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-0.36%9.10%14.40%27.65%-15.28%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-71.75%

Correlation

The correlation between CAPE and TQQQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.71

Over the past year, the correlation between CAPE and TQQQ has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CAPE и TQQQ

Секторы
CAPE
TQQQ

Потребительский защитный сектор

25.9%
7.7%

Коммуникационные услуги

25.2%
15.8%

Здравоохранение

25.0%
4.2%

Потребительский циклический сектор

24.8%
12.3%

Недвижимость

24.7%
0.1%

Финансовые услуги

23.2%
0.2%

Сырьевые материалы

22.0%
1.1%

Технологии

0.2%
53.8%

Промышленность

0.0%
2.8%

Энергетика

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

CAPE
25.9%
TQQQ
7.7%

Коммуникационные услуги

CAPE
25.2%
TQQQ
15.8%

Здравоохранение

CAPE
25.0%
TQQQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

CAPE
24.8%
TQQQ
12.3%

Недвижимость

CAPE
24.7%
TQQQ
0.1%

Финансовые услуги

CAPE
23.2%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

CAPE
22.0%
TQQQ
1.1%

Технологии

CAPE
0.2%
TQQQ
53.8%

Промышленность

CAPE
0.0%
TQQQ
2.8%

Энергетика

CAPE

-

TQQQ
0.6%

Коммунальные услуги

CAPE

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Shiller CAPE ETN

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с MDYCAPE с CSPX.AS
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

CAPE vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPE c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPETQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
2.80

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
3.01

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

3.60

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

11.77

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPE vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPETQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.80

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.74

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CAPE и TQQQ

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPETQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-81.66%

+59.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-36.97%

+27.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-58.04%

+43.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-2.29%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-18.52%

+13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

11.28%

-8.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и TQQQ

Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 3.00%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPETQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

13.35%

-10.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

36.04%

-27.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

47.60%

-36.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

66.50%

-49.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

65.95%

-49.02%

Сравнение комиссий CAPE и TQQQ

CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и TQQQ

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.39%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

CAPE and TQQQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to CAPE (3.00%). In terms of maximum drawdown, CAPE dropped -22.07% vs TQQQ's -81.66%.

On 3-year performance, TQQQ leads with 68.49% vs 12.69% for CAPE. On fees, CAPE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CAPE has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TQQQ has performed better with a 68.49% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAPE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

CAPE has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.37% for TQQQ.

CAPE is categorized as Global Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Barclays Capital and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for CAPE and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPE и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор