Сравнение CAPE с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
CAPE и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPE и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -3.63% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -71.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%.
CAPE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и TQQQ
CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
CAPE vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
CAPE
TQQQ
Сравнение CAPE c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPE | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.72 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.41 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.41 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 4.28 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPE | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.72 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между CAPE и TQQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и TQQQ
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.44% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и TQQQ
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPE | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -81.66% | +59.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -36.97% | +26.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -28.08% | +21.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -18.66% | +13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 12.13% | -9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и TQQQ
Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 5.18%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPE | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 19.74% | -14.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 38.50% | -30.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 67.35% | -52.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 66.53% | -49.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 65.83% | -48.70% |