Сравнение CAPE с DSEEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX).
CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPE или DSEEX.
Основные характеристики
| CAPE | DSEEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.17% | 16.82% |
| Дох-ть за 1 год | 32.42% | 31.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 5.14 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 16.93 | 15.33 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 12.20% | 12.11% |
| Макс. просадка | -22.07% | -46.92% |
| Текущая просадка | 0.00% | -19.78% |
Корреляция
Корреляция между CAPE и DSEEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и DSEEX
С начала года, CAPE показывает доходность 18.17%, что значительно выше, чем у DSEEX с доходностью 16.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и DSEEX
CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DSEEX в 0.54%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAPE c DSEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и DSEEX
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности DSEEX в 4.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.10% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.61% | 4.60% | 3.87% | 1.63% | 1.73% | 2.74% | 3.38% | 2.16% | 2.12% | 2.88% | 2.61% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и DSEEX
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки DSEEX в -46.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и DSEEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и DSEEX
iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) имеют волатильность 3.60% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.