Сравнение CAPE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CAPE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPE или SPY.
Корреляция
Корреляция между CAPE и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и SPY
Основные характеристики
CAPE:
1.25
SPY:
2.03
CAPE:
1.71
SPY:
2.71
CAPE:
1.22
SPY:
1.38
CAPE:
1.93
SPY:
3.09
CAPE:
6.16
SPY:
12.94
CAPE:
2.45%
SPY:
2.01%
CAPE:
12.05%
SPY:
12.78%
CAPE:
-22.07%
SPY:
-55.19%
CAPE:
-6.84%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.14%.
CAPE
-0.81%
-4.68%
4.49%
15.33%
N/A
N/A
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и SPY
CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CAPE и SPY
CAPE
SPY
Сравнение CAPE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и SPY
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.24% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и SPY
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и SPY
Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 3.98%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.