PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAPE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPE с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CAPE (DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CAPE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by DoubleLine, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CAPE is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, CAPE returned 11.67%/yr vs 21.38%/yr for SPY. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CAPE charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности CAPE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.

CAPE

1 день
0.35%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
1.06%
С начала года
4.09%
1 год
6.68%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.16%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CAPE

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF
$395.56K$459.56K$918.47K

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам CAPE и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
CAPE
DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF		4.09%9.10%14.40%27.65%-15.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-14.46%

Correlation

The correlation between CAPE and SPY is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.44

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г.

0.79

Over the past year, the correlation between CAPE and SPY has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CAPE и SPY

Секторы
CAPE
SPY

Коммуникационные услуги

25.2%
9.7%

Недвижимость

24.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

24.6%
4.8%

Финансовые услуги

24.6%
12.5%

Здравоохранение

23.6%
9.4%

Технологии

0.4%
36.9%

Сырьевые материалы

0.3%
1.9%

Потребительский циклический сектор

0.2%
8.9%

Промышленность

0.1%
7.6%

Энергетика

-

3.4%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Коммуникационные услуги

CAPE
25.2%
SPY
9.7%

Недвижимость

CAPE
24.8%
SPY
2.0%

Потребительский защитный сектор

CAPE
24.6%
SPY
4.8%

Финансовые услуги

CAPE
24.6%
SPY
12.5%

Здравоохранение

CAPE
23.6%
SPY
9.4%

Технологии

CAPE
0.4%
SPY
36.9%

Сырьевые материалы

CAPE
0.3%
SPY
1.9%

Потребительский циклический сектор

CAPE
0.2%
SPY
8.9%

Промышленность

CAPE
0.1%
SPY
7.6%

Энергетика

CAPE

-

SPY
3.4%

Коммунальные услуги

CAPE

-

SPY
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDYCAPE с QUAL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CAPE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CAPE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAPESPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.87

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.57

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

2.71

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

11.55

-9.10

CAPE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAPE и SPY

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-55.19%

+33.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.88%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-18.76%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-9.01%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.08%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и SPY

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CAPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.10%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

10.32%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

12.88%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

17.21%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

17.96%

-1.13%

Сравнение комиссий CAPE и SPY

CAPE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и SPY

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPE
DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF		1.35%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CAPE and SPY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPE has higher volatility (4.38%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, CAPE dropped -22.07% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 21.38% vs 11.67% for CAPE. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 21.38% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for CAPE.

CAPE has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.98% for SPY.

CAPE is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: DoubleLine and State Street. Their fees differ too: 0.65% for CAPE and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPE и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор