Сравнение CAPE с CSPX.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS).
CAPE и CSPX.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. CSPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPE или CSPX.AS.
Основные характеристики
| CAPE | CSPX.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.17% | 31.12% |
| Дох-ть за 1 год | 32.42% | 38.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 5.14 | 4.38 |
| Коэф-т Мартина | 16.93 | 19.58 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.20% | 11.93% |
| Макс. просадка | -22.07% | -33.65% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CAPE и CSPX.AS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и CSPX.AS
С начала года, CAPE показывает доходность 18.17%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 31.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и CSPX.AS
CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAPE c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и CSPX.AS
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.10% | 1.01% | 0.80% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и CSPX.AS
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и CSPX.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и CSPX.AS
iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) имеют волатильность 3.60% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.