PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAOS с SWAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index. CAOS is actively managed, while SWAN is passively managed. Over the past 3 years, CAOS returned 4.27%/yr vs 13.04%/yr for SWAN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.49%/yr for SWAN.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у SWAN с доходностью 5.56%.

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWAN

1 день
0.34%
1 месяц
3.03%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.12%
1 год
17.39%
3 года*
13.04%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOS и SWAN

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%5.33%7.97%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.56%13.93%13.44%10.63%

Correlation

The correlation between CAOS and SWAN is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.03

The correlation between CAOS and SWAN shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CAOS и SWAN

Секторы
CAOS
SWAN

Технологии

33.1%
35.6%

Финансовые услуги

12.4%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.4%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.6%
8.5%

Промышленность

8.5%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Энергетика

4.1%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

CAOS
33.1%
SWAN
35.6%

Финансовые услуги

CAOS
12.4%
SWAN
11.8%

Коммуникационные услуги

CAOS
10.4%
SWAN
11.2%

Потребительский циклический сектор

CAOS
10.0%
SWAN
10.1%

Здравоохранение

CAOS
9.6%
SWAN
8.5%

Промышленность

CAOS
8.5%
SWAN
8.3%

Потребительский защитный сектор

CAOS
5.4%
SWAN
4.9%

Энергетика

CAOS
4.1%
SWAN
3.5%

Коммунальные услуги

CAOS
2.6%
SWAN
2.4%

Недвижимость

CAOS
2.0%
SWAN
1.9%

Сырьевые материалы

CAOS
1.9%
SWAN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL
Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR

Доходность на риск

CAOS vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSSWANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.86

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.67

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.48

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

9.77

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа SWAN равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.86

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.58

+0.63

Просадки

Сравнение просадок CAOS и SWAN

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SWAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAOSSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-31.04%

+27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-7.05%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-12.07%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.28%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-8.88%

+7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.78%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и SWAN

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.25%, в то время как у Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAOSSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

3.38%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

7.29%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

9.38%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

11.33%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

12.46%

-8.21%

Сравнение комиссий CAOS и SWAN

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и SWAN

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.78%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Часто задаваемые вопросы

CAOS and SWAN have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWAN has higher volatility (3.38%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.60% vs SWAN's -31.04%.

On 3-year performance, SWAN leads with 13.04% vs 4.27% for CAOS. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SWAN has performed better with a 13.04% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

SWAN has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for CAOS.

CAOS is categorized as Options Trading, while SWAN is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Alpha Architect and Amplify. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.49% for SWAN.

SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOS и SWAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор