PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с SWAN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN).

CAOS и SWAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и SWAN

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%7.97%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		-3.58%13.93%13.44%10.63%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью -3.58%.

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWAN

1 день
1.86%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-2.03%
1 год
11.49%
3 года*
9.86%
5 лет*
2.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с TLT

Сравнение комиссий CAOS и SWAN

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Доходность на риск

CAOS vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSSWANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.18

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.70

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.68

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

6.45

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа SWAN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.18

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.49

+0.78

Корреляция

Корреляция между CAOS и SWAN составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и SWAN

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.

TTM20252024202320222021202020192018
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		3.04%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и SWAN

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SWAN.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-31.04%

+27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-7.05%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-5.18%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-9.07%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.83%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и SWAN

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

4.11%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

6.86%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

9.77%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

11.27%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

12.50%

-8.13%