PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAOS с PHEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, CAOS returned 1.85% vs 16.41% for PHEQ. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью 5.93%.

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.25%
1 месяц
1.77%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOS и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%5.33%1.60%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		5.93%11.76%14.94%7.19%

Correlation

The correlation between CAOS and PHEQ is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

-0.16

Over the past year, the inverse relationship between CAOS and PHEQ has strengthened: their correlation has moved from -0.16 to -0.38, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов CAOS и PHEQ

Секторы
CAOS
PHEQ

Технологии

33.1%
35.4%

Финансовые услуги

12.4%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.4%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.2%

Здравоохранение

9.6%
8.6%

Промышленность

8.5%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.0%

Энергетика

4.1%
3.7%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Технологии

CAOS
33.1%
PHEQ
35.4%

Финансовые услуги

CAOS
12.4%
PHEQ
11.3%

Коммуникационные услуги

CAOS
10.4%
PHEQ
11.8%

Потребительский циклический сектор

CAOS
10.0%
PHEQ
10.2%

Здравоохранение

CAOS
9.6%
PHEQ
8.6%

Промышленность

CAOS
8.5%
PHEQ
8.3%

Потребительский защитный сектор

CAOS
5.4%
PHEQ
5.0%

Энергетика

CAOS
4.1%
PHEQ
3.7%

Коммунальные услуги

CAOS
2.6%
PHEQ
2.4%

Недвижимость

CAOS
2.0%
PHEQ
1.6%

Сырьевые материалы

CAOS
1.9%
PHEQ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с BUFFPHEQ с QFLR

Доходность на риск

CAOS vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSPHEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.69

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
4.03

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.87

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

17.69

-11.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа PHEQ равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.69

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.81

-0.61

Просадки

Сравнение просадок CAOS и PHEQ

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и PHEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAOSPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-12.55%

+8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-4.26%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

0.00%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.97%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.93%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и PHEQ

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.25%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAOSPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

1.06%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

4.57%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

6.13%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

8.61%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

8.61%

-4.36%

Сравнение комиссий CAOS и PHEQ

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и PHEQ

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.02%1.19%1.39%1.73%

Часто задаваемые вопросы

CAOS and PHEQ have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHEQ has higher volatility (1.06%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.60% vs PHEQ's -12.55%.

On 1-year performance, PHEQ leads with 16.41% vs 1.85% for CAOS. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PHEQ has performed better with a 16.41% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

PHEQ has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for CAOS.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Parametric. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.29% for PHEQ.

PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOS и PHEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор