Сравнение CAOS с PHEQ
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, CAOS returned 1.82% vs 13.08% for PHEQ. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и PHEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью 6.40%.
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAOS и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.80% | 2.55% | 5.33% | 1.35% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 6.40% | 11.76% | 14.94% | 6.39% |
Correlation
The correlation between CAOS and PHEQ is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.16 |
The correlation between CAOS and PHEQ shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOS vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
CAOS
PHEQ
Сравнение CAOS c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAOS | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.08 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 13.93 | -8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAOS и PHEQ
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и PHEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOS | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -12.55% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -4.26% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.25% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.96% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.94% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и PHEQ
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.48%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOS | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.56% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 4.82% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55% | 6.09% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 8.52% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 8.52% | -4.32% |
Сравнение комиссий CAOS и PHEQ
CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и PHEQ
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 0.94% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
CAOS and PHEQ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHEQ has higher volatility (1.56%) compared to CAOS (0.48%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.89% vs PHEQ's -12.55%.
On 1-year performance, PHEQ leads with 13.08% vs 1.82% for CAOS. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PHEQ has performed better with a 13.08% return vs 1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
PHEQ has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for CAOS.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Parametric. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.29% for PHEQ.
PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAOS и PHEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор