Сравнение CAOS с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
CAOS и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CAOS и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAOS и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.96% | 2.55% | 5.33% | 1.60% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAOS и PHEQ
CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
CAOS vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
CAOS
PHEQ
Сравнение CAOS c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAOS | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.23 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.83 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.73 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 8.89 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAOS | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.23 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.53 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CAOS и PHEQ составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и PHEQ
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок CAOS и PHEQ
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAOS | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | -12.55% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -7.85% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -2.24% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -1.02% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.53% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и PHEQ
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAOS | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 2.90% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 4.84% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 10.66% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 8.78% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 8.78% | -4.41% |