Сравнение CAOS с IVAL
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, CAOS returned 3.60%/yr vs 17.47%/yr for IVAL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.39%/yr for IVAL.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и IVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 12.82%.
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVAL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 8.02%
Сравнение доходности по годам CAOS и IVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.80% | 2.55% | 5.33% | 7.43% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 12.82% | 34.92% | -0.71% | 9.43% |
Correlation
The correlation between CAOS and IVAL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | 0.07 |
The correlation between CAOS and IVAL shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOS vs. IVAL — Ранг доходности на риск
CAOS
IVAL
Сравнение CAOS c IVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAOS | IVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.77 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 9.02 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAOS и IVAL
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и IVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOS | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -46.09% | +42.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -11.24% | +10.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -14.92% | +11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -3.34% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -11.92% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 3.45% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и IVAL
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.48%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOS | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 4.33% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 12.77% | -11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55% | 15.66% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 17.76% | -13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 18.59% | -14.39% |
Сравнение комиссий CAOS и IVAL
CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IVAL в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и IVAL
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.70% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
CAOS and IVAL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVAL has higher volatility (4.33%) compared to CAOS (0.48%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.89% vs IVAL's -46.09%.
On 3-year performance, IVAL leads with 17.47% vs 3.60% for CAOS. On fees, IVAL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IVAL has performed better with a 17.47% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVAL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
IVAL has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for CAOS.
CAOS is categorized as Options Trading, while IVAL is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.39% for IVAL.
IVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAOS и IVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор