PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAOS с IVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, CAOS returned 4.27%/yr vs 19.92%/yr for IVAL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.39%/yr for IVAL.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 13.48%.

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVAL

1 день
0.17%
1 месяц
2.48%
С начала года
13.48%
6 месяцев
16.58%
1 год
32.38%
3 года*
19.92%
5 лет*
8.40%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOS и IVAL

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%5.33%7.97%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.48%34.92%-0.71%9.88%

Correlation

The correlation between CAOS and IVAL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.07

The correlation between CAOS and IVAL shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CAOS и IVAL

Секторы
CAOS
IVAL

Технологии

33.1%
3.9%

Финансовые услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

10.4%
2.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
23.5%

Здравоохранение

9.6%
1.8%

Промышленность

8.5%
28.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
7.4%

Энергетика

4.1%
11.6%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
21.2%

Технологии

CAOS
33.1%
IVAL
3.9%

Финансовые услуги

CAOS
12.4%
IVAL

-

Коммуникационные услуги

CAOS
10.4%
IVAL
2.1%

Потребительский циклический сектор

CAOS
10.0%
IVAL
23.5%

Здравоохранение

CAOS
9.6%
IVAL
1.8%

Промышленность

CAOS
8.5%
IVAL
28.5%

Потребительский защитный сектор

CAOS
5.4%
IVAL
7.4%

Энергетика

CAOS
4.1%
IVAL
11.6%

Коммунальные услуги

CAOS
2.6%
IVAL

-

Недвижимость

CAOS
2.0%
IVAL

-

Сырьевые материалы

CAOS
1.9%
IVAL
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE

Доходность на риск

CAOS vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSIVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.12

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.97

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.89

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

10.21

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа IVAL равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSIVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.12

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.34

+0.86

Просадки

Сравнение просадок CAOS и IVAL

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и IVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAOSIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-46.09%

+42.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-11.24%

+10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-14.92%

+11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-2.77%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-12.00%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

3.18%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и IVAL

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.25%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAOSIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

3.68%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

11.99%

-10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

15.31%

-13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

17.73%

-13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

18.83%

-14.58%

Сравнение комиссий CAOS и IVAL

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IVAL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и IVAL

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.65%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

CAOS and IVAL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVAL has higher volatility (3.68%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.60% vs IVAL's -46.09%.

On 3-year performance, IVAL leads with 19.92% vs 4.27% for CAOS. On fees, IVAL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IVAL has performed better with a 19.92% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVAL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

IVAL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.00% for CAOS.

CAOS is categorized as Options Trading, while IVAL is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.39% for IVAL.

IVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOS и IVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор