PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с IVAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).

CAOS и IVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и IVAL

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%7.97%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		8.42%34.92%-0.71%9.88%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 8.42%.

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVAL

1 день
2.88%
1 месяц
-7.11%
С начала года
8.42%
6 месяцев
14.13%
1 год
37.22%
3 года*
17.52%
5 лет*
8.19%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IPACIVAL с IMOMIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с IVVIVAL с AVUV

Сравнение комиссий CAOS и IVAL

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IVAL в 0.39%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Доходность на риск

CAOS vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSIVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

2.13

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.85

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

3.24

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

12.61

-11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа IVAL равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSIVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.13

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.33

+0.94

Корреляция

Корреляция между CAOS и IVAL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и IVAL

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.77%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и IVAL

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и IVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-46.09%

+42.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-11.24%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-7.11%

+6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-12.12%

+11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.89%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и IVAL

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

7.41%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

11.38%

-10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

17.60%

-12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

17.67%

-13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

18.91%

-14.54%