Сравнение CAOS с HARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD).
CAOS и HARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CAOS и HARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAOS и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 1.10% | 2.55% | 5.33% | 9.43% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 20.41% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 20.41%.
CAOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HARD
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 20.41%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAOS и HARD
CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.
Доходность на риск
CAOS vs. HARD — Ранг доходности на риск
CAOS
HARD
Сравнение CAOS c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAOS | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.72 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.34 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 2.53 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAOS | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.90 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между CAOS и HARD составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и HARD
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.49% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок CAOS и HARD
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и HARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAOS | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | -13.51% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -13.51% | +9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.39% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -5.44% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 7.17% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и HARD
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAOS | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 11.53% | -10.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 17.94% | -16.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 23.78% | -19.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 17.48% | -13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 17.48% | -13.11% |