Сравнение CAOS с CTA
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CAOS returned 4.27%/yr vs 11.34%/yr for CTA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 10.72%.
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAOS и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.77% | 2.55% | 5.33% | 7.97% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 10.72% | 0.88% | 24.15% | -7.23% |
Correlation
The correlation between CAOS and CTA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOS vs. CTA — Ранг доходности на риск
CAOS
CTA
Сравнение CAOS c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAOS | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.26 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 3.28 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAOS | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.69 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.59 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок CAOS и CTA
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOS | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | -18.07% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -11.00% | +10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -11.23% | +7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -9.15% | +8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -5.68% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 4.23% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и CTA
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.25%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOS | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 7.79% | -7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 17.37% | -16.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 20.17% | -18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 16.59% | -12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 16.59% | -12.34% |
Сравнение комиссий CAOS и CTA
CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и CTA
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.92% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
CAOS and CTA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (7.79%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.60% vs CTA's -18.07%.
On 3-year performance, CTA leads with 11.34% vs 4.27% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CTA has performed better with a 11.34% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.00% for CAOS.
CAOS is categorized as Options Trading, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: Alpha Architect and Simplify. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.78% for CTA.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAOS и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор