PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANE с VRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANE с VRP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CANE (Teucrium Sugar Fund) and VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while VRP is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CANE returned -2.24%/yr vs 5.23%/yr for VRP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CANE charges 1.88%/yr vs 0.50%/yr for VRP.

Доходность

Сравнение доходности CANE и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям VRP по среднегодовой доходности: -2.24% против 5.23% соответственно.

CANE

1 день
0.21%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.99%
1 год
-13.44%
3 года*
-10.12%
5 лет*
2.95%
10 лет*
-2.24%

VRP

1 день
0.08%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.44%
1 год
7.00%
3 года*
9.62%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANE и VRP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund		-0.56%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		2.19%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%18.84%-6.62%9.26%

Correlation

The correlation between CANE and VRP is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.06

The correlation between CANE and VRP shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Sugar Fund

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с CAMTCANE с FDEGXCANE с CCJCANE с SOYBCANE с DBACANE с LLY
Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с SPYVRP с FPEIVRP с JEPIVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK

Доходность на риск

CANE vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 44
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANE c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANEVRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.44

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
3.53

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.54

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

2.43

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

13.10

-14.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANE vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа VRP равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANEVRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.44

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.67

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.36

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.38

-0.65

Просадки

Сравнение просадок CANE и VRP

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и VRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANEVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-46.04%

-35.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-2.89%

-17.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.73%

-4.26%

-37.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-13.76%

-27.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

-46.04%

-21.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.13%

-0.04%

-63.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.50%

-2.31%

-54.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

0.54%

+11.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и VRP

Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANEVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

0.66%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

2.33%

+13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

2.88%

+17.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

6.55%

+14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

14.53%

+7.19%

Сравнение комиссий CANE и VRP

CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и VRP

CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.29%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Часто задаваемые вопросы

CANE and VRP have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANE has higher volatility (6.84%) compared to VRP (0.66%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs VRP's -46.04%.

On 10-year performance, VRP leads with 5.23% vs -2.24% for CANE. On fees, VRP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VRP has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VRP has performed better with a 5.23% return vs -2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.

VRP has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 0.00% for CANE.

CANE is categorized as Agricultural Commodities, while VRP is Preferred Stock/Convertible Bonds. CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark, while VRP tracks Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.50% for VRP.

VRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANE и VRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор