Сравнение CANE с VRP
CANE (Teucrium Sugar Fund) and VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while VRP is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CANE returned -2.96%/yr vs 5.21%/yr for VRP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CANE charges 1.88%/yr vs 0.50%/yr for VRP.
Доходность
Сравнение доходности CANE и VRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям VRP по среднегодовой доходности: -2.96% против 5.21% соответственно.
CANE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -15.51%
- 3 года*
- -10.85%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- -2.96%
VRP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение доходности по годам CANE и VRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -4.25% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 2.27% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.62% | 9.26% |
Correlation
The correlation between CANE and VRP is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г. | 0.05 |
The correlation between CANE and VRP shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. VRP — Ранг доходности на риск
CANE
VRP
Сравнение CANE c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANE | VRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.46 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.15 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 11.52 | -12.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANE и VRP
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и VRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -46.04% | -35.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -2.89% | -16.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | -4.26% | -37.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -13.76% | -27.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | -46.04% | -21.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.50% | -0.12% | -64.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.52% | -2.30% | -54.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | 0.54% | +12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и VRP
Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 0.46% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 2.33% | +13.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 2.89% | +17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 6.55% | +14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 14.53% | +7.16% |
Сравнение комиссий CANE и VRP
CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и VRP
CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.23% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
CANE and VRP have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANE has higher volatility (4.92%) compared to VRP (0.46%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs VRP's -46.04%.
On 10-year performance, VRP leads with 5.21% vs -2.96% for CANE. On fees, VRP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VRP has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VRP has performed better with a 5.21% return vs -2.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.
VRP has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 0.00% for CANE.
CANE is categorized as Agricultural Commodities, while VRP is Preferred Stock/Convertible Bonds. CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark, while VRP tracks Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.50% for VRP.
VRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и VRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор