Сравнение CANE с TILL
CANE (Teucrium Sugar Fund) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium. CANE is passively managed, while TILL is actively managed. Over the past 3 years, CANE returned -10.43%/yr vs -5.51%/yr for TILL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CANE charges 1.88%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности CANE и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у TILL с доходностью 6.30%.
CANE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- -10.43%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- -2.23%
TILL
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 0.28%
- 3 года*
- -5.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANE и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -0.77% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | -4.51% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 6.30% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -12.66% |
Correlation
The correlation between CANE and TILL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.53 |
The correlation between CANE and TILL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. TILL — Ранг доходности на риск
CANE
TILL
Сравнение CANE c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANE | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.03 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.05 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANE | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.02 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.55 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CANE и TILL
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -33.76% | -47.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | -8.98% | -10.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | -30.40% | -11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.21% | -28.66% | -34.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.50% | -21.39% | -35.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 5.39% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и TILL
Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 5.35% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 10.19% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 12.63% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 14.73% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 14.73% | +6.99% |
Сравнение комиссий CANE и TILL
CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и TILL
CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.67% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
CANE and TILL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANE has higher volatility (6.85%) compared to TILL (5.35%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, TILL leads with -5.51% vs -10.43% for CANE. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TILL has performed better with a -5.51% return vs -10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.
TILL has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 0.00% for CANE.
CANE is categorized as Agricultural Commodities, while TILL is Commodities. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.89% for TILL.
TILL currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор