Сравнение CANE с JSI
CANE (Teucrium Sugar Fund) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. CANE is passively managed, while JSI is actively managed. Over the past year, CANE returned -15.51% vs 3.55% for JSI. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. CANE charges 1.88%/yr vs 0.50%/yr for JSI.
Доходность
Сравнение доходности CANE и JSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 0.95%.
CANE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -15.51%
- 3 года*
- -10.85%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- -2.96%
JSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANE и JSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -4.25% | -14.65% | -7.79% | -17.64% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 0.95% | 6.46% | 7.27% | 3.29% |
Correlation
The correlation between CANE and JSI is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | -0.13 |
The correlation between CANE and JSI shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. JSI — Ранг доходности на риск
CANE
JSI
Сравнение CANE c JSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANE | JSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.12 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 6.74 | -7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANE и JSI
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и JSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -2.31% | -78.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -1.68% | -18.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.50% | -0.50% | -64.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.52% | -0.34% | -56.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | 0.53% | +12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и JSI
Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 0.72% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 1.63% | +14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 2.42% | +18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 2.88% | +18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 2.88% | +18.81% |
Сравнение комиссий CANE и JSI
CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии JSI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и JSI
CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.81% | 5.80% | 6.16% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
CANE and JSI have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANE has higher volatility (4.92%) compared to JSI (0.72%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs JSI's -2.31%.
On 1-year performance, JSI leads with 3.55% vs -15.51% for CANE. On fees, JSI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JSI has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JSI has performed better with a 3.55% return vs -15.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JSI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.
JSI has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 0.00% for CANE.
CANE is categorized as Agricultural Commodities, while JSI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Teucrium and Janus Henderson. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.50% for JSI.
JSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и JSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор