Сравнение CANE с JSI
CANE (Teucrium Sugar Fund) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. CANE is passively managed, while JSI is actively managed. Over the past year, CANE returned -14.28% vs 4.72% for JSI. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. CANE charges 1.88%/yr vs 0.50%/yr for JSI.
Доходность
Сравнение доходности CANE и JSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 0.99%.
CANE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- -10.43%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- -2.23%
JSI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANE и JSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -0.77% | -14.65% | -7.79% | -19.30% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 0.99% | 6.46% | 7.27% | 3.39% |
Correlation
The correlation between CANE and JSI is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | -0.13 |
The correlation between CANE and JSI shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. JSI — Ранг доходности на риск
CANE
JSI
Сравнение CANE c JSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANE | JSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.82 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 9.18 | -10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANE | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 1.99 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 2.49 | -2.75 |
Просадки
Сравнение просадок CANE и JSI
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и JSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -2.31% | -78.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | -1.68% | -18.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.21% | -0.46% | -62.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.50% | -0.34% | -56.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 0.52% | +11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и JSI
Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 0.66% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 1.53% | +14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 2.38% | +18.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 2.88% | +18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 2.88% | +18.84% |
Сравнение комиссий CANE и JSI
CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии JSI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и JSI
CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.80% | 5.80% | 6.16% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
CANE and JSI have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANE has higher volatility (6.85%) compared to JSI (0.66%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs JSI's -2.31%.
On 1-year performance, JSI leads with 4.72% vs -14.28% for CANE. On fees, JSI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JSI has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JSI has performed better with a 4.72% return vs -14.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JSI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.
JSI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 0.00% for CANE.
CANE is categorized as Agricultural Commodities, while JSI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Teucrium and Janus Henderson. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.50% for JSI.
JSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и JSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор