Сравнение CANE с IEF
CANE (Teucrium Sugar Fund) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CANE returned -2.85%/yr vs 0.53%/yr for IEF. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CANE charges 1.88%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности CANE и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -2.85% против 0.53% соответственно.
CANE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- -2.31%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -10.13%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- -2.85%
IEF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.77%
- С начала года
- -0.63%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение доходности по годам CANE и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -2.31% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.63% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Correlation
The correlation between CANE and IEF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. IEF — Ранг доходности на риск
CANE
IEF
Сравнение CANE c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANE | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.13 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.84 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 2.12 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANE и IEF
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -23.93% | -57.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -4.07% | -15.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | -7.71% | -34.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -21.40% | -20.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | -23.93% | -43.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.78% | -11.32% | -52.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.54% | -5.37% | -51.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 1.61% | +11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и IEF
Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 1.48% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 3.61% | +12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 4.70% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 7.71% | +13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 6.61% | +14.99% |
Сравнение комиссий CANE и IEF
CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и IEF
CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
CANE and IEF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANE has higher volatility (6.17%) compared to IEF (1.48%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs IEF's -23.93%.
On 10-year performance, IEF leads with 0.53% vs -2.85% for CANE. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEF has performed better with a 0.53% return vs -2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.
IEF has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for CANE.
CANE is categorized as Agricultural Commodities, while IEF is Government Bonds. CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.15% for IEF.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор