Сравнение CANE с IEF
CANE (Teucrium Sugar Fund) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CANE returned -2.96%/yr vs 0.51%/yr for IEF. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CANE charges 1.88%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности CANE и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -2.96% против 0.51% соответственно.
CANE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -15.51%
- 3 года*
- -10.85%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- -2.96%
IEF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение доходности по годам CANE и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -4.25% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.18% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Correlation
The correlation between CANE and IEF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. IEF — Ранг доходности на риск
CANE
IEF
Сравнение CANE c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANE | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.82 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.21 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANE и IEF
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -23.93% | -57.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -4.07% | -15.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | -7.74% | -33.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -21.40% | -20.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | -23.93% | -43.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.50% | -10.60% | -53.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.52% | -5.36% | -51.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | 1.51% | +11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и IEF
Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 1.49% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 3.54% | +12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 4.74% | +15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 7.72% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 6.62% | +15.07% |
Сравнение комиссий CANE и IEF
CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и IEF
CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.87% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
CANE and IEF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANE has higher volatility (4.92%) compared to IEF (1.49%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs IEF's -23.93%.
On 10-year performance, IEF leads with 0.51% vs -2.96% for CANE. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEF has performed better with a 0.51% return vs -2.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.
IEF has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for CANE.
CANE is categorized as Agricultural Commodities, while IEF is Government Bonds. CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.15% for IEF.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор