PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CANE с IEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CANE и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -2.96% против 0.51% соответственно.


CANE

1 день
0.43%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-5.56%
1 год
-15.51%
3 года*
-10.85%
5 лет*
2.44%
10 лет*
-2.96%

IEF

1 день
0.06%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-0.02%
1 год
3.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANE и IEF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund
-4.25%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
0.18%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Correlation

The correlation between CANE and IEF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Sugar Fund

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

CANE vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CANE
Ранг доходности на риск CANE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 44
Ранг коэф-та Мартина

IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANE c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CANEIEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.12

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.82

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

2.21

-3.44

CANE vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа IEF равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CANE и IEF

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и IEF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CANEIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-23.93%

-57.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-4.07%

-15.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.73%

-7.74%

-33.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-21.40%

-20.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

-23.93%

-43.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.50%

-10.60%

-53.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.52%

-5.36%

-51.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

1.51%

+11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и IEF

Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CANEIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

1.49%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

3.54%

+12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

4.74%

+15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

7.72%

+13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

6.62%

+15.07%

Сравнение комиссий CANE и IEF

CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и IEF

CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANE
Teucrium Sugar Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.87%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Часто задаваемые вопросы


CANE and IEF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANE has higher volatility (4.92%) compared to IEF (1.49%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs IEF's -23.93%.

On 10-year performance, IEF leads with 0.51% vs -2.96% for CANE. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEF has performed better with a 0.51% return vs -2.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.

IEF has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for CANE.

CANE is categorized as Agricultural Commodities, while IEF is Government Bonds. CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.15% for IEF.

IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANE и IEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор