PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANE с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANE с DBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CANE (Teucrium Sugar Fund) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, CANE returned -2.24%/yr vs 8.83%/yr for DBC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CANE charges 1.88%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности CANE и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 33.63%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: -2.24% против 8.83% соответственно.

CANE

1 день
0.21%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.99%
1 год
-13.44%
3 года*
-10.12%
5 лет*
2.95%
10 лет*
-2.24%

DBC

1 день
-1.35%
1 месяц
-4.23%
С начала года
33.63%
6 месяцев
33.19%
1 год
44.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
12.47%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANE и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund		-0.56%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		33.63%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between CANE and DBC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Sugar Fund

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с CAMTCANE с FDEGXCANE с CCJCANE с SOYBCANE с DBACANE с LLY
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

CANE vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANE c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANEDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.39

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
3.06

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.42

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

6.34

-7.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

13.40

-14.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANE vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANEDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.39

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.65

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.50

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.11

-0.38

Просадки

Сравнение просадок CANE и DBC

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANEDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-76.36%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-7.05%

-12.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.73%

-13.82%

-27.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-27.34%

-14.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

-41.71%

-25.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.13%

-22.70%

-40.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.50%

-46.22%

-10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

3.33%

+8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и DBC

Teucrium Sugar Fund (CANE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 6.84% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANEDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.56%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

15.82%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

18.73%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

19.18%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

17.81%

+3.91%

Сравнение комиссий CANE и DBC

CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и DBC

CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.49%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Часто задаваемые вопросы

CANE and DBC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANE has higher volatility (6.84%) compared to DBC (6.56%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs DBC's -76.36%.

On 10-year performance, DBC leads with 8.83% vs -2.24% for CANE. On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBC has performed better with a 8.83% return vs -2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.

DBC has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for CANE.

CANE is categorized as Agricultural Commodities, while DBC is Commodities. CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANE и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор