PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANE с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANE с AGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CANE (Teucrium Sugar Fund) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CANE returned -2.24%/yr vs 1.60%/yr for AGG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CANE charges 1.88%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности CANE и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: -2.24% против 1.60% соответственно.

CANE

1 день
0.21%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.99%
1 год
-13.44%
3 года*
-10.12%
5 лет*
2.95%
10 лет*
-2.24%

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANE и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund		-0.56%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between CANE and AGG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

-0.01

The correlation between CANE and AGG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Sugar Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с CAMTCANE с FDEGXCANE с CCJCANE с SOYBCANE с DBACANE с LLY
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

CANE vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 44
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANE c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANEAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.24

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
1.83

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.22

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.70

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

5.21

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANE vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANEAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.24

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.02

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.30

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.59

-0.86

Просадки

Сравнение просадок CANE и AGG

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANEAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-18.43%

-62.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-2.76%

-17.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.73%

-6.11%

-35.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-17.82%

-23.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

-18.43%

-48.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.13%

-1.98%

-61.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.50%

-2.71%

-53.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

0.90%

+11.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и AGG

Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANEAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

1.29%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

2.74%

+13.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

3.85%

+16.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

6.09%

+14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

5.40%

+16.32%

Сравнение комиссий CANE и AGG

CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и AGG

CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CANE and AGG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANE has higher volatility (6.84%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs AGG's -18.43%.

On 10-year performance, AGG leads with 1.60% vs -2.24% for CANE. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGG has performed better with a 1.60% return vs -2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.

AGG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for CANE.

CANE is categorized as Agricultural Commodities, while AGG is Total Bond Market. CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.03% for AGG.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANE и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор