Сравнение CALM с SMH
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, CALM returned 10.18%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALM и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.18% против 35.15% соответственно.
CALM
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 11.70%
- 6 месяцев
- 16.00%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- -11.09%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 25.82%
- 10 лет*
- 10.18%
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам CALM и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 12.43% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between CALM and SMH is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.18 |
The correlation between CALM and SMH shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. SMH — Ранг доходности на риск
CALM
SMH
Сравнение CALM c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALM | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 6.54 | -6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 20.41 | -20.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CALM и SMH
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -84.96% | +10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -14.95% | -22.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -35.74% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -45.30% | +8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -45.30% | +6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.20% | -14.95% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -40.93% | +10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 4.78% | +20.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и SMH
Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 11.13%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 17.01% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 31.61% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 36.97% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 36.21% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 33.16% | -1.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и SMH
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 5.44% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
CALM and SMH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to CALM (11.13%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор