PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALM с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALM с SMH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, CALM returned 9.64%/yr vs 37.85%/yr for SMH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CALM и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.73%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.64% против 37.85% соответственно.

CALM

1 день
4.74%
1 месяц
3.32%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-2.18%
1 год
-17.54%
3 года*
28.06%
5 лет*
22.69%
10 лет*
9.64%

SMH

1 день
-7.01%
1 месяц
7.93%
С начала года
72.73%
6 месяцев
71.29%
1 год
138.23%
3 года*
62.28%
5 лет*
38.18%
10 лет*
37.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALM и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		1.34%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.73%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between CALM and SMH is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г.

0.18

The correlation between CALM and SMH shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cal-Maine Foods, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с OMFLCALM с FDPCALM с ADMCALM с POSTCALM с MO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

CALM vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALM c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALMSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
3.99

-4.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
4.05

-4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.58

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

9.31

-9.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

33.88

-34.60

CALM vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 3.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALM и SMH

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALMSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-84.96%

+10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.00%

-14.93%

-22.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.00%

-35.74%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-45.30%

+8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.12%

-45.30%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.87%

-7.01%

-22.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.31%

-41.01%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.42%

4.10%

+20.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и SMH

Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 7.82%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALMSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

19.08%

-11.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.80%

29.18%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.05%

34.87%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

35.83%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.19%

32.97%

-1.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и SMH

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.03%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

CALM and SMH have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (19.08%) compared to CALM (7.82%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALM и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор