Сравнение CALM с MO
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CALM in Farm Products, MO in Tobacco. Over the past 10 years, CALM returned 8.39%/yr vs 7.78%/yr for MO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALM и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 23.96%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 8.39% против 7.78% соответственно.
CALM
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -7.64%
- 1 год
- -18.41%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 22.21%
- 10 лет*
- 8.39%
MO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 24.61%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам CALM и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -4.04% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
MO Altria Group, Inc. | 23.96% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between CALM and MO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1996 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
CALM:
$3.57B
MO:
$117.61B
CALM:
$14.48
MO:
$4.79
CALM:
5.20
MO:
14.66
CALM:
0.00
MO:
0.31
CALM:
1.04
MO:
5.41
CALM:
$3.46B
MO:
$21.82B
CALM:
$1.17B
MO:
$14.80B
CALM:
$1.05B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. MO — Ранг доходности на риск
CALM
MO
Сравнение CALM c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.51 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 3.82 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.10 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.34 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CALM и MO
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -65.43% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -16.40% | -20.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -16.40% | -20.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -25.83% | -11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -53.69% | +14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.59% | -5.70% | -27.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -11.93% | -18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.36% | 6.48% | +16.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и MO
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Altria Group, Inc. (MO) имеют волатильность 7.35% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.41% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 17.18% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.15% | 22.42% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 20.63% | +11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 22.94% | +8.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и MO
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности MO в 5.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.37% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
MO Altria Group, Inc. | 5.97% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и MO
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
CALM and MO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (7.41%) compared to CALM (7.35%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор