PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CALM с OMFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CALM с OMFL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).

OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALM или OMFL.

Корреляция

Корреляция между CALM и OMFL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CALM и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CALM:

2.07

OMFL:

0.21

Коэф-т Сортино

CALM:

2.50

OMFL:

0.51

Коэф-т Омега

CALM:

1.38

OMFL:

1.07

Коэф-т Кальмара

CALM:

2.44

OMFL:

0.32

Коэф-т Мартина

CALM:

6.85

OMFL:

0.96

Индекс Язвы

CALM:

10.74%

OMFL:

5.16%

Дневная вол-ть

CALM:

36.00%

OMFL:

18.27%

Макс. просадка

CALM:

-74.08%

OMFL:

-33.24%

Текущая просадка

CALM:

-17.01%

OMFL:

-3.22%

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью 2.53%.

CALM

С начала года

-5.36%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

7.00%

1 год

73.88%

5 лет

21.78%

10 лет

8.31%

OMFL

С начала года

2.53%

1 месяц

6.61%

6 месяцев

0.63%

1 год

3.87%

5 лет

15.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CALM и OMFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CALM
Ранг риск-скорректированной доходности CALM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг риск-скорректированной доходности OMFL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMFL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CALM c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа OMFL равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и OMFL

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности OMFL в 0.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		7.27%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%2.26%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.96%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CALM и OMFL

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и OMFL

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...