Сравнение CALM с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALM или OMFL.
Основные характеристики
| CALM | OMFL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.83% | 1.23% |
| Дох-ть за 1 год | 23.44% | 11.18% |
| Дох-ть за 3 года | 19.14% | 5.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.32% | 13.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 0.73 |
| Дневная вол-ть | 28.61% | 13.52% |
| Макс. просадка | -74.08% | -33.24% |
| Current Drawdown | -10.64% | -6.21% |
Корреляция
Корреляция между CALM и OMFL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CALM и OMFL
С начала года, CALM показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью 1.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CALM c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и OMFL
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности OMFL в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 3.39% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% | 1.15% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.42% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CALM и OMFL
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и OMFL
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.