Сравнение CALM с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALM или OMFL.
Корреляция
Корреляция между CALM и OMFL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CALM и OMFL
Основные характеристики
CALM:
3.79
OMFL:
1.05
CALM:
4.53
OMFL:
1.46
CALM:
1.61
OMFL:
1.19
CALM:
9.71
OMFL:
1.10
CALM:
26.21
OMFL:
3.27
CALM:
3.94%
OMFL:
4.50%
CALM:
27.30%
OMFL:
13.97%
CALM:
-74.08%
OMFL:
-33.24%
CALM:
-6.48%
OMFL:
-1.00%
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 4.20%.
CALM
6.66%
4.81%
57.88%
105.80%
28.47%
14.46%
OMFL
4.20%
3.57%
14.81%
13.56%
13.09%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CALM и OMFL
CALM
OMFL
Сравнение CALM c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и OMFL
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности OMFL в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 3.95% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.17% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CALM и OMFL
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и OMFL
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.