Сравнение CALM с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALM или OMFL.
Корреляция
Корреляция между CALM и OMFL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CALM и OMFL
Основные характеристики
CALM:
1.93
OMFL:
-0.07
CALM:
2.42
OMFL:
0.00
CALM:
1.36
OMFL:
1.00
CALM:
2.24
OMFL:
-0.07
CALM:
7.35
OMFL:
-0.22
CALM:
9.21%
OMFL:
4.37%
CALM:
35.08%
OMFL:
14.38%
CALM:
-74.08%
OMFL:
-33.24%
CALM:
-19.62%
OMFL:
-6.13%
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью -0.56%.
CALM
-8.33%
2.90%
26.54%
66.64%
22.30%
11.90%
OMFL
-0.56%
-2.94%
2.61%
0.30%
18.37%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CALM и OMFL
CALM
OMFL
Сравнение CALM c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и OMFL
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности OMFL в 0.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 4.59% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.99% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CALM и OMFL
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и OMFL
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.