Сравнение CALM с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALM или OMFL.
Доходность
Сравнение доходности CALM и OMFL
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 70.74%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 6.35%.
CALM
70.74%
2.46%
61.82%
102.74%
20.44%
10.91%
OMFL
6.35%
0.33%
0.07%
15.69%
12.67%
N/A
Основные характеристики
| CALM | OMFL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.57 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 4.84 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 4.44 | 1.23 |
| Коэф-т Мартина | 27.40 | 3.65 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 4.51% |
| Дневная вол-ть | 27.01% | 14.17% |
| Макс. просадка | -74.08% | -33.24% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CALM и OMFL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CALM c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и OMFL
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности OMFL в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 3.09% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% | 1.15% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.30% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CALM и OMFL
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и OMFL
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.