Сравнение CALM с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CALM и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALM и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 5.67% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.91% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
CALM
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- -8.12%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 22.55%
- 10 лет*
- 7.82%
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. OMFL — Ранг доходности на риск
CALM
OMFL
Сравнение CALM c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.86 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.33 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.48 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 6.95 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.86 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.46 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.63 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CALM и OMFL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и OMFL
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 9.48% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CALM и OMFL
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALM | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -33.24% | -40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -10.00% | -27.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -22.44% | -14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -4.31% | -22.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -4.89% | -25.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.16% | 2.13% | +17.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и OMFL
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALM | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 5.22% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 10.06% | +8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 16.71% | +17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 16.81% | +15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 20.25% | +10.85% |