Сравнение CALM с BEP
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and BEP (Brookfield Renewable Partners L.P.) are both stocks. CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while BEP operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, CALM returned 10.05%/yr vs 13.01%/yr for BEP. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CALM и BEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у BEP с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям BEP по среднегодовой доходности: 10.05% против 13.01% соответственно.
CALM
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- -16.04%
- 3 года*
- 29.69%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 10.05%
- Всё время*
- 16.43%
BEP
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -3.23%
- 6 месяцев
- 11.69%
- С начала года
- 24.03%
- 1 год
- 32.34%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 13.01%
- Всё время*
- 18.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.18M | $33.77M | $30.05M | |
| $90.48M | $89.95M | $72.95M |
Сравнение доходности по годам CALM и BEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 9.11% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 24.03% | 25.65% | -8.23% | 9.02% | -26.48% | -13.69% | 80.30% | 90.75% | -20.95% | 24.51% |
Correlation
The correlation between CALM and BEP is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г. | 0.09 |
The correlation between CALM and BEP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CALM:
$4.02B
BEP:
$10.01B
CALM:
$6.63
BEP:
$0.49
CALM:
12.92
BEP:
66.59
CALM:
0.08
BEP:
0.48
CALM:
1.41
BEP:
1.52
CALM:
1.53
BEP:
2.63
CALM:
$2.91B
BEP:
$6.34B
CALM:
$672.05M
BEP:
$1.55B
CALM:
$515.05M
BEP:
$4.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. BEP — Ранг доходности на риск
CALM
BEP
Сравнение CALM c BEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALM | BEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.22 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 4.87 | -5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CALM и BEP
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки BEP в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и BEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | BEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -53.85% | -20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -14.67% | -22.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -29.72% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -47.46% | +10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -53.85% | +14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.50% | -13.51% | -10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.28% | -13.60% | -16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.75% | 6.70% | +19.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и BEP
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | BEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 7.69% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.99% | 19.28% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.98% | 28.01% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.08% | 31.02% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 30.04% | +1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и BEP
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности BEP в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 4.68% | 5.53% | 6.23% | 5.14% | 5.05% | 4.42% | 2.68% | 4.42% | 7.57% | 5.36% | 5.99% | 6.34% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 2.86% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и BEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Brookfield Renewable Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и BEP
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.07M при выручке в 552.58M, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
BEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 353.78M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.02M при выручке в 552.58M, что соответствует операционной рентабельности -11.0%.
BEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 278.74M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.88M при выручке в 552.58M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
BEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в -101.36M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности -6.1%.
Часто задаваемые вопросы
CALM and BEP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALM has higher volatility (12.95%) compared to BEP (7.69%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs BEP's -53.85%.
BEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и BEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор