PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CALM с BEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CALM с BEP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and BEP (Brookfield Renewable Partners L.P.) are both stocks. CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while BEP operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, CALM returned 10.18%/yr vs 12.58%/yr for BEP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CALM и BEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у BEP с доходностью 20.62%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям BEP по среднегодовой доходности: 10.18% против 12.58% соответственно.

CALM

1 день
3.42%
1 месяц
11.70%
6 месяцев
16.00%
С начала года
12.43%
1 год
-11.09%
3 года*
33.05%
5 лет*
25.82%
10 лет*
10.18%

BEP

1 день
-2.21%
1 месяц
-7.23%
6 месяцев
16.18%
С начала года
20.62%
1 год
25.23%
3 года*
8.20%
5 лет*
1.93%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALM и BEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		12.43%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		20.62%25.65%-8.23%9.02%-26.48%-13.69%80.30%90.75%-20.95%24.51%

Correlation

The correlation between CALM and BEP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.09

The correlation between CALM and BEP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CALM:

$4.18B

BEP:

$9.64B

EPS

CALM:

$14.48

BEP:

$0.66

Коэффициент P/E

CALM:

6.10

BEP:

48.45

Коэффициент PEG

CALM:

0.00

BEP:

0.35

Коэффициент P/S

CALM:

1.22

BEP:

1.46

Коэффициент P/B

CALM:

1.55

BEP:

2.60

Общая выручка (12 мес.)

CALM:

$3.46B

BEP:

$6.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

CALM:

$1.17B

BEP:

$2.19B

EBITDA (12 мес.)

CALM:

$1.05B

BEP:

$4.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cal-Maine Foods, Inc.

Brookfield Renewable Partners L.P.

Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с OMFLCALM с ADMCALM с POSTCALM с MOCALM с OCALM с GIS
Часто сравнивают с BEP:
BEP с BNBEP с BIPBEP с BIPCBEP с BEP-UN.TOBEP с CWENBEP с VOOBEP с EPD

Доходность на риск

CALM vs. BEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BEP
Ранг доходности на риск BEP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALM c BEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALMBEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.90

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
1.39

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.78

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

3.76

-4.19

CALM vs. BEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа BEP равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и BEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALM и BEP

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки BEP в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и BEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALMBEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-53.85%

-20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.00%

-14.26%

-22.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.00%

-31.41%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-47.46%

+10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.12%

-53.85%

+14.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.20%

-15.89%

-6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-13.60%

-16.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.34%

6.73%

+18.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и BEP

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALMBEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

6.20%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.02%

19.32%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.13%

28.30%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.89%

31.01%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.28%

30.01%

+1.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и BEP

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности BEP в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		4.81%5.53%6.23%5.14%5.05%4.42%2.68%4.42%7.57%5.36%5.99%6.34%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		5.44%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CALM и BEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Brookfield Renewable Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
666.95M
1.52B
(CALM) Общая выручка
(BEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CALM и BEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cal-Maine Foods, Inc. и Brookfield Renewable Partners L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.9%
13.8%
Активы портфеля
CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

BEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 210.05M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

BEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 138.06M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

BEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в -113.41M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.

Часто задаваемые вопросы

CALM and BEP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALM has higher volatility (11.13%) compared to BEP (6.20%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs BEP's -53.85%.

BEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALM и BEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор