PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CALM с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CALM и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.


CALM

1 день
3.42%
1 месяц
11.70%
6 месяцев
16.00%
С начала года
12.43%
1 год
-11.09%
3 года*
33.05%
5 лет*
25.82%
10 лет*
10.18%

JEPQ

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.89%
1 год
20.98%
3 года*
18.48%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALM и JEPQ


2026 (YTD)2025202420232022
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
12.43%-15.61%87.00%14.48%2.95%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
7.89%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between CALM and JEPQ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.11

The correlation between CALM and JEPQ shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cal-Maine Foods, Inc.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

CALM vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CALM
Ранг доходности на риск CALM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 3737
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALM c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CALMJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.29

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.39

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

10.98

-11.42

CALM vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALM и JEPQ

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и JEPQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CALMJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-20.07%

-54.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.00%

-8.82%

-28.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.00%

-20.07%

-16.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.20%

-2.57%

-19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-3.37%

-26.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.34%

1.92%

+23.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и JEPQ

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CALMJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

5.76%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.02%

11.42%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.13%

13.83%

+20.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.89%

16.82%

+16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.28%

16.82%

+14.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и JEPQ

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
5.44%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
10.57%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CALM and JEPQ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALM has higher volatility (11.13%) compared to JEPQ (5.76%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALM и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор