Сравнение CALM с JEPQ
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, CALM returned 33.05%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALM и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.
CALM
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 11.70%
- 6 месяцев
- 16.00%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- -11.09%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 25.82%
- 10 лет*
- 10.18%
JEPQ
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CALM и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 12.43% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 2.95% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.89% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between CALM and JEPQ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.11 |
The correlation between CALM and JEPQ shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
CALM
JEPQ
Сравнение CALM c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALM | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.39 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 10.98 | -11.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CALM и JEPQ
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -20.07% | -54.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -8.82% | -28.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -20.07% | -16.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.20% | -2.57% | -19.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -3.37% | -26.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 1.92% | +23.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и JEPQ
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 5.76% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 11.42% | +10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 13.83% | +20.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 16.82% | +16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 16.82% | +14.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и JEPQ
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 5.44% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.57% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CALM and JEPQ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALM has higher volatility (11.13%) compared to JEPQ (5.76%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор