Сравнение CAKE с SPY

С начала года, CAKE показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CAKE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.48% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAKE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAKE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CAKE и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и SPY.

The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CAKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.