Сравнение CAKE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAKE или SPY.
Основные характеристики
| CAKE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.66% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 6.12% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | -16.79% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.86% | 13.25% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.06% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 31.21% | 11.60% |
| Макс. просадка | -86.17% | -55.19% |
| Current Drawdown | -44.05% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между CAKE и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CAKE и SPY
С начала года, CAKE показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции CAKE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.06% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAKE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAKE и SPY
Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 3.23% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% | 1.21% | 1.08% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CAKE и SPY
Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAKE и SPY
The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CAKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.