Сравнение CAIE с FTQI
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, CAIE returned 20.40% vs 26.34% for FTQI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.
CAIE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам CAIE и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 8.71% | 15.12% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.76% | 14.00% |
Correlation
The correlation between CAIE and FTQI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between CAIE and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. FTQI — Ранг доходности на риск
CAIE
FTQI
Сравнение CAIE c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIE | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 4.24 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 20.07 | -8.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIE и FTQI
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -19.42% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -6.24% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.85% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -3.73% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.32% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и FTQI
Текущая волатильность для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) составляет 2.20%, в то время как у First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что CAIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.92% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 8.83% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 10.87% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 14.82% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 12.98% | -1.19% |
Сравнение комиссий CAIE и FTQI
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и FTQI
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности FTQI в 10.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 14.47% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.92% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and FTQI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTQI has higher volatility (2.92%) compared to CAIE (2.20%). In terms of maximum drawdown, CAIE dropped -7.73% vs FTQI's -19.42%.
On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs 20.40% for CAIE. On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, CAIE has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs 20.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.
CAIE has the higher dividend yield at 14.47%, compared with 10.92% for FTQI.
CAIE is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while FTQI tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.75% for FTQI.
FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор