Сравнение CAIBX с CSMIX
CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A) and CSMIX (Columbia Small Cap Value Fund I) are both mutual funds - CAIBX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while CSMIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CAIBX returned 7.94%/yr vs 11.74%/yr for CSMIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIBX charges 0.59%/yr vs 1.26%/yr for CSMIX.
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и CSMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIBX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у CSMIX с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям CSMIX по среднегодовой доходности: 7.94% против 11.74% соответственно.
CAIBX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 7.94%
CSMIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 14.39%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам CAIBX и CSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.79% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 14.05% | 14.65% | 8.66% | 21.42% | -8.87% | 28.95% | 7.82% | 21.01% | -18.37% | 13.77% |
Correlation
The correlation between CAIBX and CSMIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1987 г. | 0.68 |
The correlation between CAIBX and CSMIX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIBX vs. CSMIX — Ранг доходности на риск
CAIBX
CSMIX
Сравнение CAIBX c CSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIBX | CSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.39 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 11.95 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIBX | CSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.24 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.43 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.49 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и CSMIX
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что меньше максимальной просадки CSMIX в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и CSMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIBX | CSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.68% | -53.37% | +9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -11.94% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -25.98% | +17.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -25.98% | +8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -48.42% | +23.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -8.92% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.38% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и CSMIX
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 2.47%, в то время как у Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIBX | CSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 4.59% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 11.78% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 18.05% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 21.49% | -11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 23.93% | -13.05% |
Сравнение комиссий CAIBX и CSMIX
CAIBX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CSMIX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и CSMIX
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности CSMIX в 12.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.22% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 12.47% | 14.23% | 6.67% | 7.57% | 6.02% | 13.34% | 0.50% | 3.58% | 9.79% | 11.56% | 11.58% | 12.73% |
Часто задаваемые вопросы
CAIBX and CSMIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSMIX has higher volatility (4.59%) compared to CAIBX (2.47%). In terms of maximum drawdown, CAIBX dropped -43.68% vs CSMIX's -53.37%.
CAIBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAIBX и CSMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор