PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIBX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAIBX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIBX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		1.65%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, CAIBX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 7.54% против 12.07% соответственно.

CAIBX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.25%
1 год
16.20%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.22%
10 лет*
7.54%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Class A

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с VIGCAIBX с GSBFXCAIBX с DJIA
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий CAIBX и AWSHX

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.

CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Доходность на риск

CAIBX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIBX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIBXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.86

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.34

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.35

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

6.00

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIBX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIBXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.86

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.62

+0.29

Корреляция

Корреляция между CAIBX и AWSHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и AWSHX

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.65%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и AWSHX

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAIBXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.68%

-53.95%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-10.37%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-18.64%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-34.65%

+9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-6.35%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-6.43%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.32%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 3.72%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAIBXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.41%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

8.28%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

15.30%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

14.12%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

16.33%

-5.46%