PortfoliosLab logo
Сравнение AWSHX с AIVSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AWSHX и AIVSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,885.85%
6,222.71%
AWSHX
AIVSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWSHX:

0.07

AIVSX:

0.62

Коэф-т Сортино

AWSHX:

0.22

AIVSX:

0.98

Коэф-т Омега

AWSHX:

1.03

AIVSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

AWSHX:

0.08

AIVSX:

0.66

Коэф-т Мартина

AWSHX:

0.30

AIVSX:

2.72

Индекс Язвы

AWSHX:

4.20%

AIVSX:

4.20%

Дневная вол-ть

AWSHX:

17.35%

AIVSX:

18.39%

Макс. просадка

AWSHX:

-53.16%

AIVSX:

-50.43%

Текущая просадка

AWSHX:

-8.40%

AIVSX:

-9.09%

Доходность по периодам

С начала года, AWSHX показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -3.81%. За последние 10 лет акции AWSHX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 5.64% против 10.96% соответственно.


AWSHX

С начала года

-1.77%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

-5.57%

1 год

1.54%

5 лет

9.86%

10 лет

5.64%

AIVSX

С начала года

-3.81%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-2.12%

1 год

12.10%

5 лет

16.18%

10 лет

10.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AWSHX и AIVSX

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.


График комиссии AWSHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AWSHX: 0.58%
График комиссии AIVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIVSX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWSHX и AIVSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AWSHX
Ранг риск-скорректированной доходности AWSHX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

AIVSX
Ранг риск-скорректированной доходности AIVSX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWSHX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AWSHX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AWSHX: 0.07
AIVSX: 0.62
Коэффициент Сортино AWSHX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AWSHX: 0.22
AIVSX: 0.98
Коэффициент Омега AWSHX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AWSHX: 1.03
AIVSX: 1.14
Коэффициент Кальмара AWSHX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AWSHX: 0.08
AIVSX: 0.66
Коэффициент Мартина AWSHX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
AWSHX: 0.30
AIVSX: 2.72

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа AIVSX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.62
AWSHX
AIVSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и AIVSX

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности AIVSX в 1.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
1.43%1.40%1.67%1.95%1.41%1.73%1.83%2.09%1.87%1.92%2.12%2.05%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
1.12%1.07%1.44%1.50%1.20%1.40%1.93%2.17%1.68%1.89%3.08%11.76%

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и AIVSX

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.16%, что больше максимальной просадки AIVSX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и AIVSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.40%
-9.09%
AWSHX
AIVSX

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) составляет 11.90%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.90%
13.24%
AWSHX
AIVSX