PortfoliosLab logo
Сравнение AWSHX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AWSHX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,436.95%
2,135.86%
AWSHX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWSHX:

0.12

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

AWSHX:

0.28

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

AWSHX:

1.04

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AWSHX:

0.13

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

AWSHX:

0.50

SPY:

2.39

Индекс Язвы

AWSHX:

4.16%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

AWSHX:

17.35%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

AWSHX:

-53.16%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AWSHX:

-8.64%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, AWSHX показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции AWSHX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.66% против 11.95% соответственно.


AWSHX

С начала года

-2.03%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-6.04%

1 год

1.07%

5 лет

9.81%

10 лет

5.66%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AWSHX и SPY

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии AWSHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AWSHX: 0.58%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWSHX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AWSHX
Ранг риск-скорректированной доходности AWSHX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWSHX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AWSHX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AWSHX: 0.12
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино AWSHX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AWSHX: 0.28
SPY: 0.89
Коэффициент Омега AWSHX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AWSHX: 1.04
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AWSHX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AWSHX: 0.13
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина AWSHX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AWSHX: 0.50
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.54
AWSHX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и SPY

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
1.44%1.40%1.67%1.95%1.41%1.73%1.83%2.09%1.87%1.92%2.12%2.05%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и SPY

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.16%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.64%
-10.54%
AWSHX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и SPY

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) составляет 11.90%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.90%
15.13%
AWSHX
SPY