PortfoliosLab logo
Сравнение AWSHX с CWGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AWSHX и CWGIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и CWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,335.44%
2,419.75%
AWSHX
CWGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWSHX:

0.07

CWGIX:

0.49

Коэф-т Сортино

AWSHX:

0.22

CWGIX:

0.77

Коэф-т Омега

AWSHX:

1.03

CWGIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

AWSHX:

0.08

CWGIX:

0.52

Коэф-т Мартина

AWSHX:

0.30

CWGIX:

2.29

Индекс Язвы

AWSHX:

4.20%

CWGIX:

3.51%

Дневная вол-ть

AWSHX:

17.35%

CWGIX:

16.46%

Макс. просадка

AWSHX:

-53.16%

CWGIX:

-53.36%

Текущая просадка

AWSHX:

-8.40%

CWGIX:

-5.72%

Доходность по периодам

С начала года, AWSHX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у CWGIX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции AWSHX уступали акциям CWGIX по среднегодовой доходности: 5.64% против 7.54% соответственно.


AWSHX

С начала года

-1.77%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

-5.57%

1 год

1.54%

5 лет

9.86%

10 лет

5.64%

CWGIX

С начала года

0.15%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-0.91%

1 год

8.35%

5 лет

12.22%

10 лет

7.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AWSHX и CWGIX

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CWGIX в 0.75%.


График комиссии CWGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWGIX: 0.75%
График комиссии AWSHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AWSHX: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWSHX и CWGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AWSHX
Ранг риск-скорректированной доходности AWSHX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

CWGIX
Ранг риск-скорректированной доходности CWGIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWSHX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AWSHX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AWSHX: 0.07
CWGIX: 0.49
Коэффициент Сортино AWSHX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AWSHX: 0.22
CWGIX: 0.77
Коэффициент Омега AWSHX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AWSHX: 1.03
CWGIX: 1.11
Коэффициент Кальмара AWSHX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AWSHX: 0.08
CWGIX: 0.52
Коэффициент Мартина AWSHX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
AWSHX: 0.30
CWGIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа CWGIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и CWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.49
AWSHX
CWGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и CWGIX

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности CWGIX в 7.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
1.43%1.40%1.67%1.95%1.41%1.73%1.83%2.09%1.87%1.92%2.12%2.05%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
7.89%7.88%3.42%2.09%6.82%1.23%2.44%7.38%6.73%5.26%4.06%2.28%

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и CWGIX

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.16%, примерно равная максимальной просадке CWGIX в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и CWGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.40%
-5.72%
AWSHX
CWGIX

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и CWGIX

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.90%
11.18%
AWSHX
CWGIX