Сравнение AWSHX с CWGIX
AWSHX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A) and CWGIX (American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A) are both mutual funds - AWSHX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Funds, while CWGIX is a Global Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AWSHX returned 12.96%/yr vs 11.80%/yr for CWGIX. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AWSHX charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for CWGIX.
Доходность
Сравнение доходности AWSHX и CWGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWSHX показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у CWGIX с доходностью 16.50%. За последние 10 лет акции AWSHX превзошли акции CWGIX по среднегодовой доходности: 12.96% против 11.80% соответственно.
AWSHX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 11.09%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 12.96%
- Всё время*
- 10.21%
CWGIX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 16.50%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 10.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AWSHX и CWGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 11.09% | 17.20% | 19.02% | 17.21% | -8.45% | 28.44% | 7.69% | 24.86% | -6.16% | 20.03% |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 16.50% | 24.68% | 13.85% | 20.55% | -17.32% | 14.74% | 15.31% | 25.32% | -10.60% | 24.55% |
Correlation
The correlation between AWSHX and CWGIX is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1993 г. | 0.80 |
The correlation between AWSHX and CWGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWSHX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск
AWSHX
CWGIX
Сравнение AWSHX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWSHX | CWGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.71 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 11.01 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWSHX и CWGIX
Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.95%, примерно равная максимальной просадке CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и CWGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWSHX | CWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -54.47% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -10.52% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.66% | -15.56% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -27.18% | +8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | -32.00% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -7.11% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.58% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWSHX и CWGIX
Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) составляет 2.62%, в то время как у American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWSHX | CWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.61% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 12.76% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 15.12% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 15.48% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.03% | +0.26% |
Сравнение комиссий AWSHX и CWGIX
AWSHX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CWGIX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWSHX и CWGIX
Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности CWGIX в 9.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 9.32% | 10.08% | 10.06% | 6.14% | 6.31% | 6.05% | 3.06% | 6.19% | 4.36% | 7.26% | 6.37% | 6.25% |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 9.11% | 10.54% | 7.88% | 3.20% | 2.09% | 6.82% | 1.23% | 2.44% | 7.00% | 6.63% | 4.96% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
AWSHX and CWGIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWGIX has higher volatility (4.61%) compared to AWSHX (2.62%). In terms of maximum drawdown, AWSHX dropped -53.95% vs CWGIX's -54.47%.
CWGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWSHX и CWGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор