PortfoliosLab logo
Сравнение AWSHX с AGTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AWSHX и AGTHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,885.85%
11,110.96%
AWSHX
AGTHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWSHX:

0.07

AGTHX:

0.49

Коэф-т Сортино

AWSHX:

0.22

AGTHX:

0.82

Коэф-т Омега

AWSHX:

1.03

AGTHX:

1.12

Коэф-т Кальмара

AWSHX:

0.08

AGTHX:

0.51

Коэф-т Мартина

AWSHX:

0.30

AGTHX:

1.92

Индекс Язвы

AWSHX:

4.20%

AGTHX:

5.71%

Дневная вол-ть

AWSHX:

17.35%

AGTHX:

22.63%

Макс. просадка

AWSHX:

-53.16%

AGTHX:

-65.31%

Текущая просадка

AWSHX:

-8.40%

AGTHX:

-11.41%

Доходность по периодам

С начала года, AWSHX показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью -5.51%. За последние 10 лет акции AWSHX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 5.64% против 11.86% соответственно.


AWSHX

С начала года

-1.77%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

-5.57%

1 год

1.54%

5 лет

9.86%

10 лет

5.64%

AGTHX

С начала года

-5.51%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-2.84%

1 год

11.96%

5 лет

13.96%

10 лет

11.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AWSHX и AGTHX

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.


График комиссии AGTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGTHX: 0.61%
График комиссии AWSHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AWSHX: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWSHX и AGTHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AWSHX
Ранг риск-скорректированной доходности AWSHX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

AGTHX
Ранг риск-скорректированной доходности AGTHX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWSHX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AWSHX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AWSHX: 0.07
AGTHX: 0.49
Коэффициент Сортино AWSHX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AWSHX: 0.22
AGTHX: 0.82
Коэффициент Омега AWSHX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AWSHX: 1.03
AGTHX: 1.12
Коэффициент Кальмара AWSHX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AWSHX: 0.08
AGTHX: 0.51
Коэффициент Мартина AWSHX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
AWSHX: 0.30
AGTHX: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа AGTHX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.49
AWSHX
AGTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и AGTHX

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности AGTHX в 9.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
1.43%1.40%1.67%1.95%1.41%1.73%1.83%2.09%1.87%1.92%2.12%2.05%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
9.51%8.99%6.81%0.75%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%9.90%

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и AGTHX

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.16%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и AGTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.40%
-11.41%
AWSHX
AGTHX

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и AGTHX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) составляет 11.90%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.90%
15.49%
AWSHX
AGTHX