PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSHX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWSHX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWSHX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, AWSHX показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AWSHX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.07% против 14.14% соответственно.

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIGAWSHX с BLPAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий AWSHX и VOO

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

AWSHX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSHX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSHXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.01

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.55

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

7.31

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSHX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSHXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.01

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.83

-0.22

Корреляция

Корреляция между AWSHX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и VOO

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и VOO

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AWSHXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.95%

-33.99%

-19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-11.98%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-24.52%

+5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-33.99%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-5.55%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-3.72%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.55%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и VOO

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) составляет 4.41%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWSHXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.34%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.47%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

18.11%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

16.82%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.99%

-1.66%