PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AWSHX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AWSHXVOO
Дох-ть с нач. г.17.47%21.37%
Дох-ть за 1 год28.29%33.27%
Дох-ть за 3 года9.47%8.64%
Дох-ть за 5 лет12.19%15.10%
Дох-ть за 10 лет11.05%12.97%
Коэф-т Шарпа3.013.04
Коэф-т Сортино4.124.03
Коэф-т Омега1.571.57
Коэф-т Кальмара5.584.39
Коэф-т Мартина20.7520.12
Индекс Язвы1.52%1.84%
Дневная вол-ть10.48%12.19%
Макс. просадка-53.26%-33.99%
Текущая просадка-3.02%-2.31%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AWSHX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и VOO

С начала года, AWSHX показывает доходность 17.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.37%. За последние 10 лет акции AWSHX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.05% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.31%
11.32%
AWSHX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AWSHX и VOO

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
График комиссии AWSHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AWSHX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AWSHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AWSHX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AWSHX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AWSHX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AWSHX, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AWSHX, с текущим значением в 20.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0020.75
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0020.12

Сравнение коэффициента Шарпа AWSHX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01
3.04
AWSHX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и VOO

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности VOO в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
7.77%6.14%6.31%3.23%3.06%6.76%8.09%7.40%6.36%6.22%7.00%4.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и VOO

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.02%
-2.31%
AWSHX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и VOO

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) составляет 2.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78%
3.28%
AWSHX
VOO