PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AWSHX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.72%
13.23%
AWSHX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, AWSHX показывает доходность 20.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции AWSHX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.19% против 13.22% соответственно.


AWSHX

С начала года

20.84%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

10.72%

1 год

27.03%

5 лет (среднегодовая)

12.44%

10 лет (среднегодовая)

11.19%

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


AWSHXVOO
Коэф-т Шарпа2.572.69
Коэф-т Сортино3.543.59
Коэф-т Омега1.481.50
Коэф-т Кальмара4.783.88
Коэф-т Мартина17.1217.58
Индекс Язвы1.58%1.86%
Дневная вол-ть10.50%12.19%
Макс. просадка-53.26%-33.99%
Текущая просадка-0.86%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AWSHX и VOO

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
График комиссии AWSHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AWSHX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AWSHX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AWSHX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.572.69
Коэффициент Сортино AWSHX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.543.59
Коэффициент Омега AWSHX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.50
Коэффициент Кальмара AWSHX, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.783.88
Коэффициент Мартина AWSHX, с текущим значением в 17.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.1217.58
AWSHX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
2.69
AWSHX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и VOO

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
1.47%1.67%1.95%1.41%1.73%1.83%2.09%1.87%1.92%2.11%2.04%4.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и VOO

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.86%
-0.53%
AWSHX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и VOO

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.42%
3.99%
AWSHX
VOO