PortfoliosLab logo
Сравнение AWSHX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AWSHX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
236.58%
552.28%
AWSHX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWSHX:

0.12

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

AWSHX:

0.28

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

AWSHX:

1.04

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AWSHX:

0.13

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

AWSHX:

0.50

VOO:

2.42

Индекс Язвы

AWSHX:

4.16%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

AWSHX:

17.35%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

AWSHX:

-53.16%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AWSHX:

-8.64%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, AWSHX показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции AWSHX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.66% против 12.02% соответственно.


AWSHX

С начала года

-2.03%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-6.04%

1 год

1.07%

5 лет

9.81%

10 лет

5.66%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AWSHX и VOO

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии AWSHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AWSHX: 0.58%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWSHX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AWSHX
Ранг риск-скорректированной доходности AWSHX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWSHX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AWSHX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AWSHX: 0.12
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино AWSHX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AWSHX: 0.28
VOO: 0.92
Коэффициент Омега AWSHX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AWSHX: 1.04
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара AWSHX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AWSHX: 0.13
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина AWSHX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AWSHX: 0.50
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.57
AWSHX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и VOO

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
1.44%1.40%1.67%1.95%1.41%1.73%1.83%2.09%1.87%1.92%2.12%2.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и VOO

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.64%
-10.56%
AWSHX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и VOO

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) составляет 11.90%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.90%
13.97%
AWSHX
VOO