Сравнение AWSHX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWSHX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности AWSHX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, AWSHX показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 18.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWSHX имеют среднегодовую доходность 11.19%, а акции SCHD немного впереди с 11.69%.
AWSHX
20.84%
1.24%
10.72%
27.03%
12.44%
11.19%
SCHD
18.85%
3.78%
14.95%
27.79%
13.14%
11.69%
Основные характеристики
| AWSHX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 4.78 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 17.12 | 13.58 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 10.50% | 11.15% |
| Макс. просадка | -53.26% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.86% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWSHX и SCHD
AWSHX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между AWSHX и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWSHX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWSHX и SCHD
Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SCHD в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 1.47% | 1.67% | 1.95% | 1.41% | 1.73% | 1.83% | 2.09% | 1.87% | 1.92% | 2.11% | 2.04% | 4.96% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AWSHX и SCHD
Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWSHX и SCHD
Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) составляет 3.42%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.