PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMECX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMECX с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMECX или SPY.

Корреляция

Корреляция между AMECX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AMECX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,056.24%
2,135.86%
AMECX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMECX:

1.02

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

AMECX:

1.38

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

AMECX:

1.21

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMECX:

1.25

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

AMECX:

4.94

SPY:

2.39

Индекс Язвы

AMECX:

2.17%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

AMECX:

10.53%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

AMECX:

-43.53%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AMECX:

-2.03%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции AMECX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.67% против 11.95% соответственно.

AMECX

С начала года

3.51%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-0.87%

1 год

9.79%

5 лет

8.12%

10 лет

4.67%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMECX и SPY

AMECX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
График комиссии AMECX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMECX: 0.56%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMECX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMECX
Ранг риск-скорректированной доходности AMECX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMECX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMECX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMECX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AMECX: 1.02
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино AMECX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMECX: 1.38
SPY: 0.89
Коэффициент Омега AMECX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMECX: 1.21
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AMECX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMECX: 1.25
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина AMECX, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AMECX: 4.94
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.54
AMECX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и SPY

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SPY в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		3.98%4.10%3.66%3.38%2.86%3.19%3.20%3.35%2.82%3.09%3.26%3.66%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AMECX и SPY

Максимальная просадка AMECX за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.03%
-10.54%
AMECX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и SPY

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 7.20%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.20%
15.13%
AMECX
SPY