PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAH с MP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAH с MP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardinal Health, Inc. (CAH) и MP Materials Corp. (MP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAH или MP.

Корреляция

Корреляция между CAH и MP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CAH и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
194.26%
144.10%
CAH
MP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAH:

1.62

MP:

0.79

Коэф-т Сортино

CAH:

2.23

MP:

1.62

Коэф-т Омега

CAH:

1.30

MP:

1.19

Коэф-т Кальмара

CAH:

1.95

MP:

0.66

Коэф-т Мартина

CAH:

8.46

MP:

3.03

Индекс Язвы

CAH:

4.19%

MP:

17.76%

Дневная вол-ть

CAH:

21.90%

MP:

68.31%

Макс. просадка

CAH:

-61.58%

MP:

-81.99%

Текущая просадка

CAH:

-0.80%

MP:

-58.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAH:

$33.23B

MP:

$4.25B

EPS

CAH:

$5.37

MP:

-$0.57

Коэффициент P/S

CAH:

0.15

MP:

20.85

Коэффициент P/B

CAH:

16.07

MP:

4.03

Общая выручка (12 мес.)

CAH:

$167.41B

MP:

$155.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

CAH:

$5.65B

MP:

$14.23M

EBITDA (12 мес.)

CAH:

$1.89B

MP:

-$50.45M

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность 17.24%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 56.47%.

CAH

С начала года

17.24%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

25.04%

1 год

35.66%

5 лет

25.07%

10 лет

7.55%

MP

С начала года

56.47%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

30.95%

1 год

52.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAH и MP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAH
Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAH c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CAH, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAH: 1.62
MP: 0.79
Коэффициент Сортино CAH, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAH: 2.23
MP: 1.62
Коэффициент Омега CAH, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAH: 1.30
MP: 1.19
Коэффициент Кальмара CAH, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAH: 1.95
MP: 0.66
Коэффициент Мартина CAH, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAH: 8.46
MP: 3.03

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа MP равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
0.79
CAH
MP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAH и MP

Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.47%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%1.65%
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAH и MP

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и MP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80%
-58.10%
CAH
MP

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и MP

Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 9.82%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 36.03%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.82%
36.03%
CAH
MP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAH и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию