Сравнение CAH с MP
CAH (Cardinal Health, Inc.) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. CAH operates in Medical Distribution (Healthcare), while MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, CAH returned 35.52%/yr vs 11.03%/yr for MP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAH и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 16.59%.
CAH
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 14.07%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 41.16%
- 3 года*
- 37.90%
- 5 лет*
- 35.52%
- 10 лет*
- 14.97%
MP
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 61.11%
- 3 года*
- 40.03%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAH и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 11.94% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 2.46% |
MP MP Materials Corp. | 16.59% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
Correlation
The correlation between CAH and MP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between CAH and MP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAH:
$6.55
MP:
-$0.53
CAH:
0.22
MP:
25.95
CAH:
$250.55B
MP:
$305.30M
CAH:
$9.23B
MP:
$25.30M
CAH:
$2.79B
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAH vs. MP — Ранг доходности на риск
CAH
MP
Сравнение CAH c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAH | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.14 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 1.88 | +3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAH и MP
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что меньше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAH | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.93% | -81.99% | +20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -53.79% | +33.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -59.47% | +39.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -81.99% | +59.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -40.29% | +40.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -42.58% | +26.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 32.69% | -24.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и MP
Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 6.99%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAH | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 20.87% | -13.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 51.41% | -30.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 91.72% | -61.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.26% | 69.59% | -44.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 72.57% | -43.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и MP
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.89% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAH и MP
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
CAH and MP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (20.87%) compared to CAH (6.99%). In terms of maximum drawdown, CAH dropped -61.93% vs MP's -81.99%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAH и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор