Сравнение CAH с MP
CAH (Cardinal Health, Inc.) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. CAH operates in Medical Distribution (Healthcare), while MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, CAH returned 31.19%/yr vs 16.72%/yr for MP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAH и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 35.69%.
CAH
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 31.19%
- 10 лет*
- 12.53%
MP
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 35.69%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 211.59%
- 3 года*
- 45.90%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAH и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | -4.23% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 2.44% |
MP MP Materials Corp. | 35.69% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 221.70% |
Correlation
The correlation between CAH and MP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г. | 0.10 |
The correlation between CAH and MP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAH:
$6.55
MP:
-$0.53
CAH:
0.19
MP:
30.21
CAH:
$250.55B
MP:
$305.30M
CAH:
$9.23B
MP:
$25.30M
CAH:
$2.79B
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAH vs. MP — Ранг доходности на риск
CAH
MP
Сравнение CAH c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAH | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.96 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 6.77 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAH | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.27 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.24 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CAH и MP
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что меньше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAH | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.93% | -81.99% | +20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -53.79% | +33.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -59.47% | +39.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -81.99% | +59.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -30.51% | +15.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -42.63% | +26.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 31.40% | -23.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и MP
Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 7.39%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 21.38%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAH | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 21.38% | -13.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.63% | 50.40% | -30.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 93.94% | -64.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 69.57% | -44.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 72.60% | -43.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и MP
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.04% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAH и MP
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
CAH and MP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (21.38%) compared to CAH (7.39%). In terms of maximum drawdown, CAH dropped -61.93% vs MP's -81.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAH и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор