Сравнение CAH с MCK
CAH (Cardinal Health, Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Distribution industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CAH returned 14.31%/yr vs 16.64%/yr for MCK. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CAH и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у MCK с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 14.31% против 16.64% соответственно.
CAH
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 40.25%
- 3 года*
- 38.77%
- 5 лет*
- 33.47%
- 10 лет*
- 14.31%
MCK
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 32.74%
- 10 лет*
- 16.64%
Сравнение доходности по годам CAH и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 9.47% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
MCK McKesson Corporation | -4.23% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Correlation
The correlation between CAH and MCK is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1994 г. | 0.53 |
The correlation between CAH and MCK shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAH:
$52.83B
MCK:
$96.20B
CAH:
$6.55
MCK:
$38.38
CAH:
34.17
MCK:
20.43
CAH:
0.81
MCK:
0.27
CAH:
0.21
MCK:
0.24
CAH:
$250.55B
MCK:
$403.43B
CAH:
$9.23B
MCK:
$14.55B
CAH:
$2.79B
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAH vs. MCK — Ранг доходности на риск
CAH
MCK
Сравнение CAH c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAH | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.29 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 0.74 | +4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAH и MCK
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAH | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.93% | -82.84% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -27.17% | +6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -27.17% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -27.17% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -44.23% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -21.17% | +18.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -28.64% | +12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 10.40% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и MCK
Cardinal Health, Inc. (CAH) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что CAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAH | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 6.47% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | 22.74% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 29.14% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 24.19% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 28.82% | +0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и MCK
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности MCK в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.91% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
MCK McKesson Corporation | 0.42% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAH и MCK
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
CAH and MCK have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAH has higher volatility (7.19%) compared to MCK (6.47%). In terms of maximum drawdown, CAH dropped -61.93% vs MCK's -82.84%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAH и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор