PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAG с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAG (Conagra Brands, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CAG returned -6.39%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conagra Brands, Inc. (CAG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAG показывает доходность -23.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -6.39% против 15.55% соответственно.

CAG

1 день
0.79%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-23.42%
6 месяцев
-21.79%
1 год
-38.77%
3 года*
-24.28%
5 лет*
-15.92%
10 лет*
-6.39%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAG
Conagra Brands, Inc.		-23.42%-33.32%1.46%-22.82%17.52%-2.55%8.69%65.50%-41.99%-2.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between CAG and VOO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.31

The correlation between CAG and VOO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conagra Brands, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CAG:
CAG с GISCAG с HRLCAG с MDLZCAG с SJMCAG с SPYCAG с PSCCCAG с VDC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CAG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAG
Ранг доходности на риск CAG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAGVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
2.44

-3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
3.31

-5.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.44

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.23

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

15.03

-16.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAG на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

2.44

-3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

0.84

-1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

0.87

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.89

-0.64

Просадки

Сравнение просадок CAG и VOO

Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-33.99%

-28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.09%

-8.90%

-30.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.85%

-18.69%

-38.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.52%

-24.52%

-38.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.52%

-33.99%

-28.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.22%

-0.32%

-61.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-3.69%

-12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.32%

1.91%

+18.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CAG и VOO

Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

2.78%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.83%

8.90%

+12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

11.80%

+16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.34%

16.81%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

18.00%

+8.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAG и VOO

Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAG
Conagra Brands, Inc.		11.04%8.09%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%29.36%2.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CAG and VOO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAG has higher volatility (7.89%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAG и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор