PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAPX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAPX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAPX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAPX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		1.14%11.04%6.07%10.58%-12.27%25.72%7.42%24.58%-13.93%15.24%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, CAAPX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции CAAPX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 7.91% против 14.64% соответственно.

CAAPX

1 день
3.17%
1 месяц
-7.38%
С начала года
1.14%
6 месяцев
3.93%
1 год
20.75%
3 года*
9.00%
5 лет*
4.50%
10 лет*
7.91%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Appreciation Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с CAAPX:
CAAPX с SPYCAAPX с NASDXCAAPX с AGLOXCAAPX с AINTXCAAPX с FIMVXCAAPX с ACLAXCAAPX с ARFFX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий CAAPX и VVOAX

CAAPX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
CAAPX
Ariel Appreciation Fund

Доходность на риск

CAAPX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAPX
Ранг доходности на риск CAAPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAPX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAPX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAPX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAPXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.51

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.04

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.09

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

8.91

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAPX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAPX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAPX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAPXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.51

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.80

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.11

Корреляция

Корреляция между CAAPX и VVOAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAPX и VVOAX

Дивидендная доходность CAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		12.72%12.86%6.11%6.31%10.51%14.21%9.85%7.58%7.37%12.53%7.88%12.05%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок CAAPX и VVOAX

Максимальная просадка CAAPX за все время составила -61.92%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAPX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAPXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.92%

-62.08%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-15.08%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-24.05%

-9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-51.80%

+9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-6.76%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-11.80%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

3.54%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAPX и VVOAX

Текущая волатильность для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) составляет 6.86%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что CAAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAPXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.27%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

14.27%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

22.91%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

21.06%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

24.20%

-2.05%