PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAPX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAAPX с ARFFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAAPX (Ariel Appreciation Fund) and ARFFX (Ariel Focus Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from Ariel Investments. Over the past 10 years, CAAPX returned 8.54%/yr vs 10.50%/yr for ARFFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CAAPX charges 1.12%/yr vs 1.00%/yr for ARFFX.

Доходность

Сравнение доходности CAAPX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAAPX показывает доходность 9.88%, а ARFFX немного выше – 10.06%. За последние 10 лет акции CAAPX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 8.54% против 10.50% соответственно.

CAAPX

1 день
0.33%
1 месяц
3.01%
С начала года
9.88%
6 месяцев
12.22%
1 год
32.01%
3 года*
11.98%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.54%

ARFFX

1 день
0.63%
1 месяц
1.54%
С начала года
10.06%
6 месяцев
11.92%
1 год
37.85%
3 года*
17.87%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAAPX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		9.88%11.04%6.07%10.58%-12.27%25.72%7.42%24.58%-13.93%15.24%
ARFFX
Ariel Focus Fund		10.06%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Correlation

The correlation between CAAPX and ARFFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2005 г.

0.93

The correlation between CAAPX and ARFFX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Appreciation Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с CAAPX:
CAAPX с SPYCAAPX с AINTXCAAPX с NASDXCAAPX с AGLOXCAAPX с FIMVXCAAPX с SMVTXCAAPX с ACLAX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с NMAVXARFFX с SPYARFFX с ACLAXARFFX с FMPOXARFFX с FASOX

Доходность на риск

CAAPX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAPX
Ранг доходности на риск CAAPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAPX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAPXARFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.98

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
4.23

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.97

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

12.73

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAPX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAPX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAPX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAPXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.98

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.37

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CAAPX и ARFFX

Максимальная просадка CAAPX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAPX и ARFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAAPXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.92%

-57.66%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-8.02%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-23.39%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-24.50%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-43.22%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-2.84%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-9.45%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.12%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAPX и ARFFX

Ariel Appreciation Fund (CAAPX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что CAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAAPXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.19%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

9.34%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

13.37%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

18.54%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

19.87%

+2.30%

Сравнение комиссий CAAPX и ARFFX

CAAPX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ARFFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAPX и ARFFX

Дивидендная доходность CAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности ARFFX в 11.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.52%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		11.71%12.86%6.11%6.31%10.51%14.21%9.85%7.58%7.37%12.53%7.88%12.05%

Часто задаваемые вопросы

CAAPX and ARFFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAAPX has higher volatility (4.13%) compared to ARFFX (3.19%). In terms of maximum drawdown, CAAPX dropped -61.92% vs ARFFX's -57.66%.

ARFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAAPX и ARFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор