PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAPX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAPX с ARFFX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAPX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAPX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		1.11%11.04%6.07%10.58%-12.27%25.72%7.42%24.58%-13.93%15.24%
ARFFX
Ariel Focus Fund		6.67%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, CAAPX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции CAAPX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 8.03% против 10.75% соответственно.

CAAPX

1 день
-0.15%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.11%
6 месяцев
3.27%
1 год
29.03%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.50%
10 лет*
8.03%

ARFFX

1 день
-0.70%
1 месяц
-3.73%
С начала года
6.67%
6 месяцев
5.68%
1 год
41.26%
3 года*
15.82%
5 лет*
7.93%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Appreciation Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с CAAPX:
CAAPX с SPYCAAPX с NASDXCAAPX с AGLOXCAAPX с AINTXCAAPX с FIMVXCAAPX с ACLAXCAAPX с SMVTX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с NMAVXARFFX с AINTXARFFX с ACLAXARFFX с FMPOXARFFX с VMVAX

Сравнение комиссий CAAPX и ARFFX

CAAPX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ARFFX в 1.00%.

CAAPX
Ariel Appreciation Fund
ARFFX
Ariel Focus Fund

Доходность на риск

CAAPX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAPX
Ранг доходности на риск CAAPX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAPX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAPX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAPX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAPXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.71

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.35

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.41

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

9.27

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAPX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAPX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAPX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAPXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.71

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.54

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.15

Корреляция

Корреляция между CAAPX и ARFFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAPX и ARFFX

Дивидендная доходность CAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности ARFFX в 11.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		12.72%12.86%6.11%6.31%10.51%14.21%9.85%7.58%7.37%12.53%7.88%12.05%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.89%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок CAAPX и ARFFX

Максимальная просадка CAAPX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAPX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAPXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.92%

-57.66%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-8.02%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-24.50%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-43.22%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-5.83%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-9.49%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.70%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAPX и ARFFX

Ariel Appreciation Fund (CAAPX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что CAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAPXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

4.22%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

10.29%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

19.28%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

18.60%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

19.88%

+2.26%