PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAPX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAPX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAPX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAPX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		-1.97%11.04%6.07%10.58%-12.27%25.72%7.42%24.58%-13.93%15.24%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, CAAPX показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции CAAPX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 7.58% против 19.48% соответственно.

CAAPX

1 день
-0.60%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.95%
1 год
16.97%
3 года*
7.87%
5 лет*
4.02%
10 лет*
7.58%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Appreciation Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с CAAPX:
CAAPX с SPYCAAPX с AINTXCAAPX с AGLOXCAAPX с ARFFXCAAPX с FIMVXCAAPX с ACLAXCAAPX с SMVTX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий CAAPX и NASDX

CAAPX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

CAAPX
Ariel Appreciation Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

CAAPX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAPX
Ранг доходности на риск CAAPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAPX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAPX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAPXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.04

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.63

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.87

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

7.07

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAPX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAPX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAPX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAPXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.04

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.64

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.20

Корреляция

Корреляция между CAAPX и NASDX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAPX и NASDX

Дивидендная доходность CAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		13.12%12.86%6.11%6.31%10.51%14.21%9.85%7.58%7.37%12.53%7.88%12.05%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок CAAPX и NASDX

Максимальная просадка CAAPX за все время составила -61.92%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAPX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAPXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.92%

-83.16%

+21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-12.70%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-35.33%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-35.33%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-8.91%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-34.59%

+26.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

3.37%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAPX и NASDX

Текущая волатильность для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) составляет 5.81%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что CAAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAPXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.54%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

12.89%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

22.75%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

23.07%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

22.63%

-0.50%