PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAPX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAPX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAPX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAPX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		1.14%11.04%6.07%10.58%-12.27%25.72%7.42%24.58%-13.93%15.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CAAPX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CAAPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.91% против 14.06% соответственно.

CAAPX

1 день
3.17%
1 месяц
-7.38%
С начала года
1.14%
6 месяцев
3.93%
1 год
20.75%
3 года*
9.00%
5 лет*
4.50%
10 лет*
7.91%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Appreciation Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CAAPX:
CAAPX с NASDXCAAPX с AINTXCAAPX с AGLOXCAAPX с FIMVXCAAPX с ARFFXCAAPX с ACLAXCAAPX с SMVTX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий CAAPX и SPY

CAAPX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CAAPX
Ariel Appreciation Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

CAAPX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAPX
Ранг доходности на риск CAAPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAPX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAPX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAPXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.96

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

7.27

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAPX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAPX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAPXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.96

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между CAAPX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAPX и SPY

Дивидендная доходность CAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		12.72%12.86%6.11%6.31%10.51%14.21%9.85%7.58%7.37%12.53%7.88%12.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CAAPX и SPY

Максимальная просадка CAAPX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAPX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAPXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.92%

-55.19%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-12.05%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-24.50%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-33.72%

-8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-5.53%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-9.09%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.54%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAPX и SPY

Ariel Appreciation Fund (CAAPX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAPXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.35%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

9.50%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

19.06%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

17.06%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

17.92%

+4.23%