PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAAPX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAPX с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAAPX или SPY.

Корреляция

Корреляция между CAAPX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CAAPX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAAPX:

-0.20

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

CAAPX:

-0.07

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

CAAPX:

0.99

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

CAAPX:

-0.10

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

CAAPX:

-0.37

SPY:

2.92

Индекс Язвы

CAAPX:

11.66%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

CAAPX:

25.26%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

CAAPX:

-70.69%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CAAPX:

-31.73%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, CAAPX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции CAAPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.49% против 12.59% соответственно.

CAAPX

С начала года

-5.03%

1 месяц

14.55%

6 месяцев

-16.55%

1 год

-5.13%

5 лет

3.67%

10 лет

-3.49%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CAAPX и SPY

CAAPX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CAAPX
Ariel Appreciation Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAAPX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAPX
Ранг риск-скорректированной доходности CAAPX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAAPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAAPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAAPX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAPX и SPY

Дивидендная доходность CAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		6.44%6.11%6.31%10.51%14.21%9.85%7.58%7.37%12.53%7.88%12.05%12.18%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CAAPX и SPY

Максимальная просадка CAAPX за все время составила -70.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAAPX и SPY

Ariel Appreciation Fund (CAAPX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что CAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...