- ISIN
- US0403372065
- CUSIP
- 040337206
- Эмитент
- Ariel Investments
- Дата выпуска
- 1 дек. 1989 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAAPX
Ariel Appreciation Fund (CAAPX) прибавил 14.4% с начала года. Текущая цена акции CAAPX — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CAAPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,407.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ariel Appreciation Fund (CAAPX) показал доход в 14.44% с начала года и 27.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAAPX составила 8.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Ariel Appreciation Fund
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 6.13%
- С начала года
- 14.44%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 8.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CAAPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CAAPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2021 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 19 нояб. 2021 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.94% | 3.99% | -8.19% | 7.30% | 0.53% | 5.42% | -0.50% | 14.44% | |||||
| 2025 | 4.11% | -4.31% | -6.58% | -7.26% | 6.27% | 7.37% | 4.51% | 5.01% | -0.21% | -1.37% | 1.06% | 3.32% | 11.04% |
| 2024 | -3.42% | 2.99% | 4.62% | -6.92% | 3.09% | -2.61% | 11.04% | -1.16% | 0.14% | 0.36% | 7.43% | -7.94% | 6.07% |
| 2023 | 9.14% | -2.28% | -4.63% | -0.52% | -3.58% | 9.50% | 4.72% | -5.38% | -5.62% | -8.01% | 9.63% | 9.74% | 10.58% |
| 2022 | -3.19% | -1.45% | 0.02% | -7.69% | 4.00% | -11.92% | 9.19% | -4.00% | -10.01% | 11.34% | 7.50% | -3.72% | -12.27% |
| 2021 | 3.07% | 6.14% | 5.72% | 5.47% | 1.91% | -2.54% | -0.06% | 1.56% | -4.39% | 5.67% | -4.35% | 5.79% | 25.72% |
Метрики бенчмарка
Ariel Appreciation Fund has an annualized alpha of 2.07%, beta of 0.95, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 30, 1989.
- This fund captured 106.07% of S&P 500 Index gains and 100.00% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.07% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.07%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 106.07%
- Участие в снижении
- 100.00%
Комиссия
Комиссия CAAPX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAAPX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAAPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.24 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 9.71 | -2.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ariel Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.96 | $4.96 | $2.40 | $2.47 | $3.98 | $6.78 | $4.27 | $3.38 | $2.85 | $6.00 | $3.71 | $5.43 |
Дивидендный доход | 11.24% | 12.86% | 6.11% | 6.31% | 10.51% | 14.21% | 9.85% | 7.58% | 7.37% | 12.53% | 7.88% | 12.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ariel Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.96 | $4.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $2.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $0.32 | $2.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.73 | $0.25 | $3.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.57 | $0.21 | $6.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ariel Appreciation Fund показал максимальную просадку в 61.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.
Текущая просадка Ariel Appreciation Fund составляет 0.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.92%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 9mo | 3y 4moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.58%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.40%сент. 2022 г. | 10mo 15d | 3y 2mo | 4y 22dнояб. 2021 г. - дек. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.45%март 2003 г. | 11mo 4d | 7mo | 1y 5moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. | — |
-29.27%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 1y 2mo | 1y 5moиюль 2011 г. - дек. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| CAAPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.92% | -56.78% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -9.10% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -18.90% | -8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -25.43% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -33.92% | -8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.00% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -10.70% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.09% | +1.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CAAPX
Добавьте Ariel Appreciation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAAPX