PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAPX с AINTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAAPX с AINTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAAPX (Ariel Appreciation Fund) and AINTX (Ariel International Fund) are both mutual funds - CAAPX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Ariel Investments, while AINTX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Ariel Investments. Over the past 10 years, CAAPX returned 8.54%/yr vs 7.50%/yr for AINTX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAAPX charges 1.12%/yr vs 1.13%/yr for AINTX.

Доходность

Сравнение доходности CAAPX и AINTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Ariel International Fund (AINTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAAPX показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у AINTX с доходностью 19.00%. За последние 10 лет акции CAAPX превзошли акции AINTX по среднегодовой доходности: 8.54% против 7.50% соответственно.

CAAPX

1 день
0.33%
1 месяц
3.01%
С начала года
9.88%
6 месяцев
12.22%
1 год
32.01%
3 года*
11.98%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.54%

AINTX

1 день
0.00%
1 месяц
10.02%
С начала года
19.00%
6 месяцев
21.34%
1 год
30.07%
3 года*
19.73%
5 лет*
9.75%
10 лет*
7.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAAPX и AINTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		9.88%11.04%6.07%10.58%-12.27%25.72%7.42%24.58%-13.93%15.24%
AINTX
Ariel International Fund		19.00%31.39%5.23%10.02%-11.33%4.31%6.84%12.83%-9.82%16.35%

Correlation

The correlation between CAAPX and AINTX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.58

The correlation between CAAPX and AINTX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Appreciation Fund

Ariel International Fund

Часто сравнивают с CAAPX:
CAAPX с SPYCAAPX с NASDXCAAPX с AGLOXCAAPX с FIMVXCAAPX с ARFFXCAAPX с SMVTXCAAPX с ACLAX
Часто сравнивают с AINTX:
AINTX с SLMCXAINTX с VONGAINTX с VBAINTX с VGTAINTX с SPYAINTX с ARFFXAINTX с AGLOX

Доходность на риск

CAAPX vs. AINTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAPX
Ранг доходности на риск CAAPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AINTX
Ранг доходности на риск AINTX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINTX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAPX c AINTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Ariel International Fund (AINTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAPXAINTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.00

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.75

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.31

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

8.43

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAPX vs. AINTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAPX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AINTX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAPX и AINTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAPXAINTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.00

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.69

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CAAPX и AINTX

Максимальная просадка CAAPX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки AINTX в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAPX и AINTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAAPXAINTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.92%

-27.95%

-33.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-12.93%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-14.23%

-13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-25.51%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-27.95%

-14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-5.56%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.54%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAPX и AINTX

Текущая волатильность для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) составляет 4.13%, в то время как у Ariel International Fund (AINTX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что CAAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AINTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAAPXAINTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.67%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

12.30%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

14.93%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

14.25%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

13.68%

+8.49%

Сравнение комиссий CAAPX и AINTX

CAAPX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии AINTX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAPX и AINTX

Дивидендная доходность CAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что меньше доходности AINTX в 12.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AINTX
Ariel International Fund		12.78%15.21%6.28%1.64%0.00%2.54%1.47%1.59%1.17%1.76%1.69%0.20%
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		11.71%12.86%6.11%6.31%10.51%14.21%9.85%7.58%7.37%12.53%7.88%12.05%

Часто задаваемые вопросы

CAAPX and AINTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AINTX has higher volatility (4.67%) compared to CAAPX (4.13%). In terms of maximum drawdown, CAAPX dropped -61.92% vs AINTX's -27.95%.

AINTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAAPX и AINTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор